【概率论】作业九

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作业九

151220129 计科吴政亿

习题六第3题

$S^2 = \frac1{n-1}\sum^n_{i=1}(X_i-\overline{X})^2$
$=\frac1{n-1} \sum^n_{i=1}[X_i^2+\overline{X}^2-2X_i\overline{X}]$
$=\frac1{n-1}(\sum^n_{i=1}X_i^2+n\overline{X}^2)-2\overline{X}\frac1{n-1}\sum^n_{i=1}X_i$
$=\frac1{n-1}(\sum^n_{i=1}X_i^2+n\overline{X}^2)-\frac {2n}{n-1}\overline{X}^2=\frac1{n-1}[\sum^n_{i=1}X_i^2-n\overline{X}^2]$
$\because E(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2})=n-1=\frac{(n-1)}{\sigma^2}E(S^2)$
$\therefore E(S^2)=\sigma^2$

习题六第8题

$E(Y)=\sum_{i=1}^n{D(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})}+\sum_{i=1}^n{E(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2}$
$=\sum_{i=1}^{2n}D(X_i)-4\sum_{i=1}^n{cov(X_i,\overline{X})}-4\sum_{i=1}^n{cov(X_{n+i},\overline{X})}+4\sum_{i=1}^nD(\overline{X})+0$
$=2n\sigma^2-4n[cov(X_i,\frac{X_i}{2n})+cov(X_{n+i},\frac{X_{n+i}}{2n})]+2\sigma^2=2(n-1)\sigma^2$

习题六第9题

$\because (n-1)S^2/\sigma^2$ ~ $\chi^2(n-1),\overline{X}$ ~ $N(\mu,\frac{\sigma^2}{n}),X_{n+1}$ ~ $N(\mu,\sigma^2)$
$\therefore X_{n+1}-\overline{X}$ ~ $N(0,\sigma^2\frac{n+1}{n})$
$\therefore \frac{X_{n+1}-\overline{X}}{S}\sqrt{\frac{n}{n+1}}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sqrt{(n-1)S^2/(n-1)}}$ ~ $\frac{N(0,\frac{n+1}{n})}{\sqrt{\chi^2(n-1)/(n-1)}}\sqrt{\frac{n}{n+1}}$
~ $\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n-1)/(n-1)}}$ ~ $t(n-1)$

习题六第10题

$\overline{X}$ ~ $N(12,\frac45),P(\overline{X}>13)=P(\frac{\overline{X}-12}{\sqrt{0.8}}>\sqrt{1.25})=1-\Phi(1.1180)=0.131$
$P(min_{1\leq i \leq 5}X_i < 10)=1-P(X_i \geq 10)^5=1-\Phi(1)^5=0.5785$
$P(max_{1\leq i \leq 5}X_i > 15)=1-P(X_i \leq 15)^5=1-\Phi(1.5)^5=0.2923$

习题六第11题

设联合样本均值为 $Z$ ,方差为 $S^2$ 则有 $\overline{Z}=\frac{n_1\overline{X}+n_2\overline{Y}}{n_1+n_2}$
$\because S_1^2= \frac1{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}X_i^2-\frac{n_1}{n_1-1}\overline{X}^2,~~~~\therefore \sum_{i=1}^{n_1}X_i^2=(n_1-1)S_1^2+n_1\overline{X}^2$
$S^2 = \frac1{n_1+n_2-1}(\sum_{i=1}^{n_1}X_i^2+\sum_{i=1}^{n_2}Y_i^2)-\frac{n_1+n_2}{n_1+n_2-1}\overline{Z}^2$
$=\frac{(n_1-1)S_1^2+n_1\overline{X}^2+(n_2-1)S_2^2+n_2\overline{Y}^2}{n_1+n_2-1}-\frac{n_1+n_2}{n_1+n_2-1}(\frac{n_1\overline{X}+n_2\overline{Y}}{n_1+n_2})^2$

第二题

$E((X_1+X_2)(X_1-X_2))=E(X_1^2-X_2^2)=EX_1^2-EX_2^2$
$=(EX_1-EX_2)(EX_1+EX_2)=E(X_1+X_2)E(X_1-X_2)$
故 $(X_1+X_2)^2,(X_1-X_2)^2$ 独立。
$\because X_1+X_2$ ~ $N(0,2\sigma^2),\therefore \frac{(X_1+X_2)^2}{2\sigma^2}$ ~ $\chi(1)$ ,同理 $\frac{(X_1-X_2)^2}{2\sigma^2}$ ~ $\chi(1)$
故 $\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$ ~ $\frac{\chi(1)}{\chi(1)}$ ~ $F(1,1)$