Chebyshev-Inequality-with-Linear-Bound

注：本博客只是搬运工。
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在统计学习理论中有一个很基础的不等式：Hoeffding不等式，这个不等式是大数定律的一种形式。大数定律中最简单的不等式应该就是Chebyshev不等式了。我们今天来证明一下它，以及给出线性bound的几个推论：

Chebyshev不等式：假设t是非负随机变量，对于任意的$\alpha>0$，我们都有：$P[t\geq \alpha]\leq \frac{E \left(t\right)}{\alpha}$

证明如下：
我们定义一个集合$A\subset \Omega:A=\\{t\in \Omega | t\geq a\\}$,因此：