【Matlab股票价格预测】基于ELM极限学习机的多变量股票价格预测(附MATLAB代码)
文章介绍
基于ELM(Extreme Learning Machine)极限学习机的多变量股票价格预测是一种利用ELM算法进行多个相关变量的股票价格预测的方法。ELM是一种单隐层前馈神经网络,其主要特点是随机初始化隐层权重和偏置,通过线性回归的方式求解输出层权重,从而实现快速的训练和预测。
多变量股票价格预测使用多个相关变量(如历史价格、成交量、技术指标等)作为输入,并利用这些变量来预测未来的股票价格。相比于单变量预测,多变量预测考虑了更多因素的综合影响,可以提供更全面的预测结果。
基于ELM极限学习机的多变量股票价格预测也具有一些优势和缺点。
优势:
1.快速训练:E