【Matlab股票价格预测】基于卷积神经网络的股票价格时间序列预测(附MATLAB代码)
文章介绍
基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的股票价格时间序列预测是一种利用CNN模型来预测股票价格走势的方法。与传统的基于统计模型或机器学习模型的方法相比,CNN在处理时间序列数据方面具有一些独特的优势。
CNN最初被广泛应用于图像识别领域,但其在时间序列分析中的应用逐渐引起了研究者的关注。
基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的股票价格时间序列预测具有以下优势:
- 特征提取能力:CNN在处理图像数据方面表现出色,其卷积层可以自动提取时间序列数据中的局部特征。对于股票价格预测,这意味着CNN可以从价格序列中学习到趋势、周期性和其他重要的模式特征,而无需手动进行特征工程。
- 并行计算:CNN模型可以进行并行计算,这意味着可以高效地处理大规模的时间序列数据。对于股票价格预测,这对于处理包含大量历史价格数据的数据集特别有用。
- 适应长期依赖性:虽然CNN主要用于处理空间特征,但其卷积层也具有一定的时间依赖性建模能力。通过设置适当的卷积核大小和