卡尔曼滤波(Kalman Filtering)
1、 入门
问题：一辆汽车已知初始位置、速度和加速度，且有卫星定位，如何求它精确的位置？
汽车行驶会受到风速、路况、本身等因素的影响，而卫星定位也有一定的偏差，卡尔曼滤波就是通过汽车预测的位置和卫星观测定位来结合，通过卡尔曼滤波使得数据更加真实。
1.1、适用的系统：线性高斯系统。
线性： f = a x + b f=ax+b f=ax+b, z = a x + y z=ax+y z=ax+y, w = n 2 + v 2 w=n^2+v^2 w=n2+v2
线性的两个性质：(1) 叠加性： f ( a + b ) = f ( a ) + f ( b ) f(a+b)=f(a)+f(b) f(a+b)=f(a)+f(b); (2) 齐次性： f ( a ) = b − − > f ( k a ) = k f ( a ) = k b f(a)=b-->f(ka)=kf(a)=kb f(a)=b−−>f(ka)=kf(a)=
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