一个例子:
EM算法是迭代求解最大值的算法,同时算法在每一次迭代时分为两步,E步和M步。一轮轮迭代更新隐含数据和模型分布参数,直到收敛,即得到我们需要的模型参数。
一个最直观了解EM算法思路的是K-Means算法。在K-Means聚类时,每个聚类簇的质心是隐含数据。我们会假设K个初始化质心,即EM算法的E步;然后计算得到每个样本最近的质心,并把样本聚类到最近的这个质心,即EM算法的M步。重复这个E步和M步,直到质心不再变化为止,这样就完成了K-Means聚类。当然,K-Means算法是比较简单的,高斯混合模型(GMM)也是EM算法的一个应用。
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EM的数值运算讲解: