时间序列形态相似性分析（二）——相似性度量的一个应用实例

（二）时间序列相似性度量的一个实例

我们取2008年8月25日——2008年9月5日共10个交易日的所有中小板块股票的收盘价格构成数据集如下图。

 

在这10个交易日中，每天都有交易的中小板股票共有229支，再加上中小板指数（sz399005），共有230个时间序列数据，如果我们考察每两个时间序列的相似性，将有Combine(230,2)=26335个时间序列对。我们使用如下SAS程序可以计算出这26335个时间序列对的相似度指标。

 

%let N=230;
%let M=10;
%let in=stock.finaldata;
%let out=stock.similar;
data temp(drop=stockid date close n k);
 do id=1 to (&N-1)*&M by &M;
  set &in point=id;
   var1=stockid;
  do j=(id+&M) to &N*&M by &M ;
   set &in  point=j;
   var2=stockid;
   do k=0 to (&M-1);
    d1=id+k;
    set &in point=d1;
    data1=close;
    d