目录:
1.额度矩阵
2.单风险因子
3.多风险因子
4.额度授予模型
风控策略主要是根据不同业务场景,针对特定性质的客群,通过一系列规则的并联、串联以及排序组合,来对客户进行筛选和分类,实现反欺诈、授信、风险定价、催收的各阶段目标,最终达到风控的目的。
本文重点学习额度策略的开发与优化,由点及面地介绍额度策略的分析思路和制定流程。
任何策略制定的最终目的都是为了提高利润,而利润可以从收入与损失的角度进行度量。
期 望 利 润 = ( 1 − P ) ∗ 贷 款 收 入 − P ∗ 贷 款 损 失 期望利润=(1-P)*贷款收入-P*贷款损失 期望利润=(1−P)∗贷款收入−P∗贷款损失
上式中,P代表违约概率,贷款收入主要由放款本金和利率决定,贷款损失主要是放款本金。因此,通过对不同风险人群制定相应的利率策略和额度策略,可以有效地增加收入或减少损失,从而达到增加利润的最终目标。比如,针对高风险人群,采取较低的授信额度(减少损失)以及较高的贷款利率(增加收入)。
额度矩阵
额度矩阵就是选取合适的指标区分客群来授予额度。比如针对不同的客群采用不同的授信额度,对蓝领贷款额度在3000到1万之间;白领的贷款额度在5000到3万之间。这里的额度由托底额度和盖帽额度组成,蓝领