特征选择L1正则化与过拟合L2正则化。

最新推荐文章于 2024-09-16 23:36:02 发布
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分类专栏： 算法 Tensorflow
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特征选择是找出相关特征子集的过程，包括过滤式、包裹式和嵌入式选择。嵌入式选择如L1和L2正则化能防止过拟合。L1正则化倾向于产生稀疏解，适合特征选择，而L2正则化则不会使参数稀疏，其损失函数可导，优化更简单。
摘要由CSDN通过智能技术生成

我们将属性称为特征，针对各种特定的学习任务，特征的重要程度不同，对当前任务有用的属性称为“相关特征”，没什么用的属性称为“无关特征”，从给定的特征集合中选择出相关特征子集的过程，就是特征选择。

特征选择：过滤式选择，包裹式选择，嵌入式选择。

其中嵌入式选择：是将特征选择过程与学习器训练过程融为一体。即在训练的同事自动进行了特征选择。


对于过拟合问题，我们经常引入正则化项，L1，L2正则化都有助于降低过拟合风险。（L0：向量内所有非零元素的个数之和。）

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CoderWill_Hunting
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L1和L2特点
Jiashilin
10-01 1030
作为正则化   在机器学习中，正规化是防止过拟合的一种重要技巧。从数学上讲，它会增加一个正则项，防止系数拟合得过好以至于过拟合。L1与L2的区别只在于，L2是权重的平方和，而L1就是权重的和。如下： 最小平方损失函数的L1正则化： 最小平方损失函数的L2正则化： 它们的性质的区别能快速地总结如下： L1正则化 L2正则化 在非稀疏情形下计算效率低 计算...
L1正则化：特征选择与稀疏模型的利器
AI天才研究院
08-09 1094
L1正则化：特征选择与稀疏模型的利器 1. 背景介绍 1.1 机器学习中的过拟合问题 在机器学习中,我们经常面临模型过拟合的问题。过拟合是指模型在训练数据上表现很好,但在新的、未见过的数据上泛化能力很差。造成过拟合的主要原因是模
嵌入式选择与L1正则化
weixin_30273175的博客
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http://blog.csdn.net/irene_loong/article/details/73741521 转载于:https://www.cnblogs.com/hjlweilong/p/8621247.html
【聚类算法】层次聚类
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大雨淅淅的博客
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层次聚类算法是一种无监督学习方法，用于将数据集中的样本根据相似性分组成多个层次的嵌套簇。该算法不依赖于预先指定的簇数量，而是通过构建一个聚类树（或称为树状图）来表示数据点之间的关系。层次聚类可以分为凝聚（自底向上）和分裂（自顶向下）两种策略。
【应用】【正则化】L1、L2正则化
weixin_39923556的博客
02-27 3331
L1正则化的作用：特征选择从可用的特征子集中选择有意义的特征，化简机器学习问题。著名的LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）模型将L1惩罚项和线性模型结合，饼使用最小二乘代价函数。L1正则化导致模型参数的稀疏性，被广泛地用于特征选择（feature selection）机制。L2正则化的作用：PRML书中描述“focus on quadratic both for its practical importance and analy.
L1和L2正则化------直观和全面的解释--解决过拟合和提高模型泛化能力
ZJE
04-12 2282
1. 1范数和2范数 L1和L2正则化，其实就是在损失函数后面加一个1范数或2范数约束。 1-范数： ，1范数表示向量元素绝对值之和。 2-范数： 也称欧几里得范数。即向量元素绝对值的平方和再开方。 2. L1正则化 假设有如下带L1正则化的损失函数： 令，则 J = J0 + L 其中J0为原来损失函数，J为加了L1正则项后的损失函数。α是正则化系数。注意到L...
LASSO推导及其在恒星光谱上的应用
优化算法
06-26 525
岭回归与LASSO都是基于线性回归上的算法，由于采取回归时可能会出现$\bm{w}$过大而产生过拟合的情况，因而引入惩罚项，将$\bm{w}$的范数引入损失函数中。岭回归和LASSO回归的区别在于其采用的范数不同。 岭回归（ridge regression）考虑线性回归模型，以平方误差作为损失函数，并引入$L_2$范数进行正则化，从而防止过拟合。 而LASSO则将$L_2$范数替换为$L_1$范数，其更容易得到稀疏解
为什么正则化能够解决过拟合问题？
01-07
L_2范式正则项如何解决过拟合问题2.1 公式推导2.2 图像推导[^2]2.2.1 L1正则化2.2.2 L2正则化四. 结论 如果觉得不想看前两大点，可以直接看第三点公式推导或图像观察，个人觉得特别好理解。 一. 正则化的解释 为...
l1_ls_matlab_L1正则化问题_正则化_
09-29
与L2正则化（参数的平方和）不同，L1正则化有使某些参数趋于零的倾向，从而实现特征选择或稀疏解。这种特性在高维数据中尤其有用，因为它可以帮助我们找出哪些特征对预测结果最重要。 在MATLAB中实现L1正则化的线性...
机器学习中正则化项L1和L2的直观理解
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正则化（Regularization） 机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项，常用的额外项一般有两种，一般英文称作ℓ1ℓ1\ell_1-norm和ℓ2ℓ2\ell_2-norm，中文称作L1正则化和L2正则化，或者L1范数和L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型，使用L1正则化的模型建叫做...
（《机器学习》完整版系列）第11章 特征选择与稀疏学习——11.4 嵌入式选择与L1正则化（将特征选择嵌入到优化算法中，以LASSO算法为代表）
qiy_icbc的博客
03-17 328
嵌入式选择：将特征选择嵌入到优化算法中，是隐式地选择。 LASSO：让算法逼迫一些属性的权重为0，即最小化$L_0$，但实际上是通过最小化$L_1$来近似实现。 这时，就有两个优化目标：一是原来的最小化损失函数；二是新增加的最小化$L_1$，其形式同引入正则化得到的式子，而正则化又有助于降低过拟合的风险。 算法LASSO一举两得：降低过似合风险和得到“稀疏”解。
机器学习.周志华《11章特征选择与稀疏学习》嵌入式选择与L1正则化求解（LASSO），LASSO求解，11.4小节求解
song91425的博客
09-03 1388
如果觉得图片不清楚可以参考：https://blog.csdn.net/icefire_tyh/article/details/52254580， http://freemind.pluskid.org/machine-learning/sparsity-and-some-basics-of-l1-regularization/#ed61992b37932e208ae114be75e42a3e6...
【深度学习】L1、L2损失 和 L1、L2正则化
u011754972的博客
08-29 3668
损失函数： L1损失：即平均绝对误差（MAE）：MAE = 1/n*∑ | yi - yi^ | L2损失：即均方误差（MSE）：MSE = 1/n*∑ (yi - yi^ )^2 正则化： L1正则化：即对权重矩阵的每个元素绝对值求和，λ * ||W|| L2正则化：即对权重矩阵的每个元素求平方和（先平方，后求和），1/2 * λ * ||W||^2 注意：正则化项不需要求平...
L1正则化和L2正则化
Henry_Zhao的博客
05-11 299
为了降低过拟合风险，需要控制模型复杂度，自然想到减少参数个数，但是这个问题不易直接解决，可以通过放宽条件控制。 L1正则化（嵌入式特征选择）——又称参数稀疏性惩罚——lasso reg 添加优化条件： 这会使参数条件空间有明显的凸角，这些突出点显然会成为联合优化时的最优解，但同时这些这些凸点中又会有较多的0值（由其限制条件可见，凸点都在坐标轴上），因此L1范数会更易得到稀疏解，有一定的特征选择...
深度学习--防止过拟合的几种方法
左左左左想
08-29 2万+
本博客仅为作者记录笔记之用，不免有很多细节不对之处。还望各位看官能够见谅，欢迎批评指正。  在机器学习和深度学习中，过拟合是一个十分常见的问题，一旦模型过拟合了，可能这个模型就无法适用于业务场景中了。所以为了降低产生过拟合的风险，机器学习中的大牛们提出了以下几种方法供大家使用： 引入正则化 Dropout 提前终止训练 增加样本量   本文将对这5种方法进行简单的讲解分析。1. 正则化  正则化的思
L1、L2正则化详解
weixin_30900589的博客
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正则化是一种回归的形式，它将系数估计（coefficient estimate）朝零的方向进行约束、调整或缩小。也就是说，正则化可以在学习过程中降低模型复杂度和不稳定程度，从而避免过拟合的危险。 一、数学基础 1. 范数 范数是衡量某个向量空间（或矩阵）中的每个向量以长度或大小。范数的一般化定义：对实数p>=1， 范数定义如下： ...
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08-29 218
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L2正则化不会产生稀疏解，而是倾向于较小的权重值，避免权重过大导致过拟合。L2正则化的代价函数为： \[ J = \text{损失}(w) + \frac{\lambda}{2} \sum_{i} w_i^2 \] 这里的λ是正则化系数，是一个超参数，需要...
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