最大似然估计，高斯分布，高斯混合模型，EM算法

最新推荐文章于 2024-07-16 17:56:45 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 概率 高斯分布 最大似然估计 EM算法 高斯混合模型
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本文链接：https://blog.csdn.net/li8zi8fa/article/details/76999747
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本文介绍了最大似然估计的概念及其在寻找数据生成概率最大时的参数估计过程。接着讨论了高斯分布，包括其特点和参数（均值、方差）的含义。此外，还提到了高斯分布的集中性、对称性和均匀变动性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1、最大似然估计

似然的概念与概率类似，但是又很不相同。假如随机变量X服从某种分布（比如高斯分布），概率是指在给定参数（均值，方差）的条件下，X=x的可能性；而似然则指X=x的条件下，某一组参数反映了X=x的真实性大小。

最常见的应用是最大似然估计。假设有N个数据点，服从某种分布Pr(x;θ)，我们想找到一组参数θ，使得生成这些数据点的概率最大，这个概率就是


称为似然函数（Lilelihood Function）。通常单个点的概率很小，连乘之后数据会更小࿰

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详解EM算法与混合高斯模型(Gaussian mixture model, GMM)
林立民爱洗澡
07-14 15万+
　　最近在看晓川老（shi）师(shu)的博士论文，接触了混合高斯模型（Gaussian mixture model, GMM）和EM(Expectation Maximization)算法，不禁被论文中庞大的数学公式所吓退。本文通过查阅相关资料，在复杂巧妙的推理公式中融入了自己的理解，详细梳理了混合高斯模型和EM算法。 1 单高斯模型(Gaussian single model, GSM）...
高斯分布参数的极大似然估计，EM算法
03-03
哈工大研究生课程讲义高斯分布参数的极大似然估计，EM算法
最大似然估计 高斯分布 正态分布
The Best or Nothing!
06-05 6908
极大似然估计法是求估计的另一种方法。它最早由高斯提出。后来为费歇在1912年的文章中重新提出，并且证明了这个方法的一些性质。极大似然估计这一名称也是费歇给的。这是一种上前仍然得到广泛应用的方法。它是建立在极大似然原理的基础上的一个统计方法，极大似然原理的直观想法是：一个随机试验如有若干个可能的结果A，B，C，…。若在一次试验中，结果A出现，则一般认为试验条件对A出现有利，也即A出现的概率很大。 ...
高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，简称GMM）
最新发布
...
07-16 1246
高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，简称GMM）是一种概率模型，用于表示由组成的复杂分布。谱学习算法（Spectral Learning Algorithms）是一类利用线性代数中的矩阵分解技术来估计模型参数的方法，在自然语言处理、机器学习等领域有广泛的应用。
高斯分布的极大似然估计
Yemiekai的博客
05-15 9653
一维高斯分布 一维高斯分布（Gaussian Distribution）的概率密度函数如下： p(x)=12πσexp⁡{−(x−μ)22σ2}p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp \left\{ - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}p(x)=2π​σ1​exp{−2σ2(x−μ)2​} 高斯分布非常有用，而且非常重要： ∙\bullet∙ 描述高斯分布只需要 2 个参数，均值 μ\muμ 和 方差 σ2\sigma^2σ2，
高斯分布1——极大似然估计
方悔读书迟
03-31 4427
依旧是手写版，编辑公式太麻烦了…… 一、频率派VS贝叶斯派 二、高斯分布——极大似然估计 例如：一个箱子里有1个黑球，99个白球；另一个箱子里有99个黑球，1个白球，那么我随机拿出一个黑球，这个黑球是从哪个箱子取出的？ 这个黑球显然最可能从第二个箱子取出，这个最可能就是“最大似然” 最大似然估计的目的就是：利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值。 ...
多维高斯分布的最大似然估计
顾道长生的科研笔记
10-10 1963
本文对多维高斯分布的最大似然估计进行了微观（矩阵层面），还有宏观（应用了全微分和矩阵迹的性质）做出的推导，推导过程相当详细，如有错误，评论或者私聊我都会及时回复 文章目录多维高斯分布微观推导最大似然估计量多维高斯分布宏观推导 多维高斯分布微观推导 用向量的形式表示随机变量和参数，对于n维随机变量: x=[x1x2⋮xn],μ=[μ1μ2⋮μn],σ=[σ1σ2⋮σn] x=\left[\begin{array}{c} x_{1} \\ x_{2} \\ \vdots \\ x_{n} \end{a..
FitFunc.zip_EM似然估计_似然函数_分布估计算法_最大似然_混合高斯分布
07-13
本算法包括最大似然估计，最小二乘估计，基于EM算法的多种混合高斯分布估计，EM算法测试实例，绘制每种分布的plot函数。非常有参考价值！
EM算法用于高斯混合模型.rar_EM_EM算法_busyigw_em参数估计_高斯混合模型
07-14
EM算法（Expectation-Maximization）是一种在有缺失数据或者隐藏变量的情况下，寻找概率模型参数最大似然估计的迭代方法。在高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）中，EM算法被广泛应用于参数估计，因为它能...
高斯混合模型EM算法MATLAB程序.rar_em 混合高斯_混合算法MATLAB_混合高斯模型_高斯混合模型_高斯混合聚类
09-24
在MATLAB程序的文档中，`高斯混合模型EM算法MATLAB程序.docx`，可能包含详细的算法实现步骤、代码解释、示例数据以及如何运行和解释结果的说明。通过阅读这份文档，你可以更深入地理解GMM和EM算法在MATLAB环境中的...
高斯分布参数的极大似然估计
qq_21906523的博客
12-07 4377
正态分布被命名为高斯分布，我们也容易认为是高斯发现了正态分布，其实不然，高斯分布最早由棣莫弗在1718年著作的书籍（Doctrine of Change），及1734年发表的一篇关于二项分布文章中提出的，不过高斯对于正态分布历史地位的确立起到了决定性的作用。本篇主要介绍一维高斯分布参数的极大似然估计如何计算。 一维高斯分布 对于一元实值变量xxx,高斯分布被定义为 N(x∣μ,σ2)=1(2πσ2)12exp⁡{−12σ2(x−μ)2} N\left( x|\mu ,\sigma ^2 \right) =\
机器学习 之 最大似然估计(高斯分布)，三种风险
HeroIsUseless的博客
09-19 1035
前面用高数和线代做。 这回用概论做。将误差显示表现出来。 实际上的数据我们可以这样表示出来： t=wx+b+εt=wx+b+\varepsilont=wx+b+ε 其中ε\varepsilonε是一个服从正态分布的误差，这样的话，ttt就符合N(y,δ2)N(y, \delta^2)N(y,δ2)的分布，很合理吧。 但是ttt本身不是独立的，ttt随着xxx的变化有一个趋势，这就是我们建模的意义，如果完全独立的话，没有任何关系，我们也没有研究的必要啊。实际上，给定www，ttt是独立的，没有此条件则不成立。
机器学习笔记之高斯分布(一)——使用极大似然估计计算最优参数
静静的学习就好
07-06 3506
本节将介绍一个在统计机器学习中占据重要地位的分布——高斯分布，并介绍使用极大似然估计计算高斯分布参数的最优结果。
【机器学习系列】高斯分布-最大似然估计求解
【AI机器学习与知识图谱】的博客
03-12 4272
作者：CHEONG 公众号：AI机器学习与知识图谱 研究方向：自然语言处理与知识图谱 前言：机器学习系列文章常含有大量公式，若需获取本文全部的手书版原稿资料，扫码关注公众号【AI机器学习与知识图谱】，回复: 高斯分布第一讲 即可获取。 原创不易，转载请告知并注明出处！扫码关注公众号，定期发布知识图谱，自然语言处理、机器学习等知识，添加微信号【17865190919】进讨论群，加好友时备注来自CSDN。 二话不说咱先抛出一个问题：数据集Data X服从高斯分布，如何推导X的均值和方差 欲解答上述问题..
最大似然与正太分布
guoyuhaoaaa的博客
11-07 1873
这两个词语都是概率论中见的词语，乍一看没有什么联系。最近看了斯坦福的机器学习课程，其中有对于回归问题的均方误差函数的由来进行的仔细论述，我认为十分有意思，就写了博客来记录一下。最大似然：简单来说，就是不断调整模型的参数，使已知发生的事件的概率是最大的。正态分布密度函数: 12πσ√exp−（(x−μ)22σ2）\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}exp{-（\frac{(x-\mu
最大似然估计高斯模型参数推理过程
weixin_35750483的博客
02-11 253
最大似然估计(Maximum Likelihood Estimation，MLE)是一种在统计学中常用的估计参数的方法。在高斯模型中，我们假设数据是符合高斯分布的，那么我们可以使用 MLE 来估计模型的参数。 具体的，假设有 N 个独立的样本数据 X，每个样本数据服从高斯分布，则对于每个样本数据，它的概率密度函数是： p(x|μ,σ^2) = (1 / (√2πσ^2)) * exp(-(x - ...
曲线拟合——最小二乘法与高斯假设下的最大似然估计和最大后验估计
NeutronT的博客
06-20 2067
曲线拟合——最小二乘法与高斯假设下的最大似然估计和最大后验估计曲线拟合——最小二乘法与高斯假设下的最大似然估计和最大后验估计1. 使用平方和误差函数的多项式曲线拟合——最小二乘法推导：1.1 平方和误差函数作为损失函数1.2 带正则项的平方和误差函数作为损失函数2. 高斯假设下的曲线拟合2.1 未知参数 $\mathbf{w}$ 和 $\beta$ 的最大似然估计2.2 未知参数 $\mathbf...
补数学基础之高斯分布——极大似然估计
Pioo_的博客
01-21 1786
高斯分布 就是我们常说的正态分布，也叫常态分布，名字有很多~~后面统一叫高斯分布。 图形非常的常见~ 最简单的，人类的身高分布，学习成绩这种，基本都服从于高斯分布。 一维高斯分布： 若随机变量X服从一个位置参数为μ 、尺度参数为σ的概率分布的概率密度函数如下： μ ——均值 σ——标准差 则这个随机变量就称为正态随机变量，正态随机变量服从的分布就称为正态分布，记作X~N(μ，σ2) ，读作X服从N(μ，σ2) ，或X服从高斯分布。 高斯分布先到这里，公式推导详情回去看概率论课本。 极大似然估计 第一次
融合高斯分布
Ronnie_Hu的博客
12-18 4929
（一）数据融合 假设两个传感器的测量结果分别为和，对应的标准差分别为和。 如何根据这两组数据得到最优估计？ 估计值取为两个传感器测量结果的线性组合，如下所示： 为了获得最优估计值，需要让估计后的方差最小。 将方差对求导数，并令其等于0，有： 解得： 所以，最优估计如下： （二）融合高斯分布 假设有如下两个高斯分布（即正态分布）： 则这两个高斯分布的概率密度函数的乘积为： 方便起见，令： 继续令： 那么，有： 可以看出，位于和之间，比和都
高斯分布参数极大似然估计与EM算法详解
在本篇讲义中，主要讨论的是在哈工大研究生课程中关于高斯分布参数的极大似然估计和EM算法的应用。高斯分布是一种常见的连续概率分布，在许多领域如信号处理、机器学习和统计分析中都有广泛应用，其参数包括均值μ和...
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