Partial Least Squares Regression 偏最小二乘法回归

介绍

定义

　　偏最小二乘回归 ≈ 多元线性回归分析 + 典型相关分析 + 主成分分析

　　输入：$n \times m$的预测矩阵$X$，$n \times p$的响应矩阵$Y$
　　输出：$X$和$Y$的投影（分数）矩阵$T, U \in \mathbb{R}^{n \times l}$
　　目标：最大化$\operatorname{corr}(T, U)$
　　$X = T P ^ T + E$, $Y = U Q ^ T + F$，其中正交”加载”矩阵$P \in \mathbb{R}^{m \times l}, Q \in \mathbb{R}^{p \times l}$，假设是独立同分布的随机正态变量的错误项$E$和$F$。

起源

　　来源于瑞典统计学家Herman Wold，然后由他的儿子Svante Wold发展。

优点

　　用最简的方法求值
1. 能够在自变量存在严重多重相关性的条件下进行回归建模；
2. 允许在样本点个数少于变量个数的条件下进行回归建模；
3. 偏最小二乘回归在最终模型中将包含原有的所有自变量；
4. 偏最小二乘回归模型更易于辨识系统信息与噪声（甚至一些非随机性的噪声）；
5. 在偏最小二乘回归模型中，每一个自变量的回归系数将更容易解释。

缺点

　　TODO

应用领域

　　社会科学，化学计量学，生物信息学，sensometrics，神经科学，人类学

相关

• 特征提取
• 数据挖掘
• 机器学习
• 回归分析
• 典型相关
• Deming regression
• 多线性子空间学习
• 主成分分析
• 总平方和

解法

1. 设$X$和$Y$都已经过标准化（包括减均值、除标准差等） 。
2. 设$X$的第一个主成分为$p_1$，$Y$的第一个主成分为$q_1$，两者都经过了单位化（这里的主成分并不是通过PCA得出的主成分）
3. $u_1 = X_{p_1}, v_1 = Y_{q_1}这一步看起来和CCA是一样 的，但是这里的$p$和$q$都有主成分的性质，因此有下面4和5的期望条件。
4. $Var(u_1) \to max, Var(v_1) \to max$，即在主成分上的投影,我们期望是方差最大化。
5. $Corr(u_1, v_1) \to max$这个跟CCA的思路一致。
6. 综合4和5，得到优化目标$Cov(u_1, v_1) = \sqrt{Var(u_1)Var(v_1)}Corr(u_1, v_1) \to max$

形式化一点：
$\max \left\langle X_{p_1}, Y_{q_1} \right\rangle$
$s.t. \lVert p_1 \rVert = 1, \lVert q_1 \rVert = 1$

求解：
引入拉格朗日乘子
$\mathcal{L} = p_1^TX^TYq_1 - \frac{\lambda}{2} (p_1^Tp_1 - 1) - \frac(\theta}{2} (q_1^Tq_1 - 1)$
分别对$p_1, q_1$求偏导，得
$\frac{}$

实现

Python

• Scikit-Learn
  sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
  http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cross_decomposition.PLSRegression.html

  • plsr_example.py
    python
from sklearn.cross_decomposition import PLSRegression
X = [[0.0, 0.0, 1.0], [1.0, 0.0, 0.0], [1.0, 1.0, 1.0], [0.4, 1.0, 0.8], [0.1, 0.1, 0.1]]
Y = [[0, 0, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 1], [0, 1, 1], [0, 0, 0]]
pls2 = PLSRegression(n_components=3)
pls2.fit(X, Y)
Y_pred = pls2.predict(X)

    
    • output
      text
>>> Y_pred
array([[ 0.26087869, 0.15302213],
[ 0.60667302, 0.45634164],
[ 6.46856199, 6.48931562],
[ 11.7638863 , 12.00132061]])


  sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical
  http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cross_decomposition.PLSCanonical.html

  • plsc_example.py
    python
from sklearn.cross_decomposition import PLSCanonical
X = [[0., 0., 1.], [1.,0.,0.], [2.,2.,2.], [2.,5.,4.]]
Y = [[0.1, -0.2], [0.9, 1.1], [6.2, 5.9], [11.9, 12.3]]
plsca = PLSCanonical(n_components=2)
plsca.fit(X, Y)
X_c, Y_c = plsca.transform(X, Y)

    
    • output
      text
>>> X_c
array([[-1.39700475, 0.1179672 ],
[-1.19678754, -0.17050027],
[ 0.56032252, 0.0991593 ],
[ 2.03346977, -0.04662624]])
>>> Y_c
array([[-1.22601804, 0.01674181],
[-0.9602955 , -0.04216316],
[ 0.32491535, 0.04379 ],
[ 1.86139819, -0.01836865]])


R

• pls

应用

　　TODO

参考

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_least_squares_regression
2. http://baike.baidu.com/view/1378714.htm
3. http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/08/21/2148625.html