外汇量化__炼丹房-CSDN博客

原创超储率测算模型

1) 跨期迭代模型,可以用于策略估测接下来的超储水平,但是由于期间的【加权法定准备金】需要把降准,尤其是【定向降准】后的影响考虑进来,具体的影响需要对不同类型的金融机构权重及对应的降准比例计算后求得, 稍显复杂. 如果未考虑存准的影响, 容易低估/低估超储率;2) 6因子模型由于会有央行逐月公布的数据,相对来说, 数据靠谱程度较高. 但是问题在于,需要等到央行公布了该月数据才能对该月份的超储率进行测算.因此向前预测的能力较弱;而如果需要向前预测,则需要对6个因子都进行预估, 这样会带来较大误差;

2023-08-25 14:13:47 118 2

原创【CNY-USD息差】和【USDCNY汇率】分析

2022年一季度末美联储利率政策开启转向之后，美金利率的涨跌成为汇率升贬的主导因素。从汇率上看，去年各国的息差对汇率的解释有效性居近13年之首。本文用AKShare的免费数据接口做了一下相关分析，挺有意思。

2023-01-26 00:43:38 782

原创用【马科维茨资产组合选择模型】来咕叽咕叽

随着基金品种的越来越丰富，作为个人投资者，如何挑选一只好的基金变得越来越不容易。本文尝试用python来进行基金的个性化筛选，同时看看CAPM能否给我们提供一些关于你的基金投资包性价比的有效信息，从而让我们通过性价比这一简洁的指标提高基金绩效评估的有效性。

2022-12-27 00:31:12 1003

原创银行间市场的USDCNY即期一天交易量到底有多少？

银行间市场又叫批发市场，是USDCNY即期交易的主战场。这个市场每日的外汇交易量相当惊人，不时有一些大的客盘买卖会主导短期走势，也是大家所说的flow driven时刻。这时候市场参与者哪怕是大的交易商，多少都希望能了解客盘的动况。但这个市场的总体交易量并不容易实时观测得到。希望这个小工具能帮各位trader筒子省下点儿数柱子的时间吧:)

2022-11-09 18:00:48 789

原创 USDCNY--USDCNH 配对交易___境内及离岸人民币即期的协整关系及配对交易策略分析

由于中国没有实现资本项下的可自由兑换，目前人民币的外汇交易存在境内及境外两个市场。在境内交易的CNY和境外交易的CNH，本质都是人民币，从这个角度上看，两者具有高度相关性。但是由于两者的市场形态、监管细节、参与机构、流动性等等因素都不尽相同，使得两者长期存在或大或小的价差。观察历史走势图，两者之间的价差有着明显的均值回复现象，这意味着CNY-CNH两者的时间序列大概率存在协整关系。如果真的存在协整关系，那这协整关系是否稳定并可持续预测？基于协整分析的配对交易，在CNY-CNH的外汇即期上是否

2022-09-26 16:48:27 3382

原创 USDCNY即期均值顺势信号——基于Python的均值回归进阶策略

在聚宽注册了之后，发现这个宝藏网站提供了大量的入门策略的教学文章：动态情景多因子Alpha模型、双均线策略、多因子策略入门等等。这个网站主要是为股票的量化投资提供一个策略撰写、回测的平台。站内的量化课堂里存放的策略，不少思路值得借鉴。本次练手的就参考了网站上的均值回归高阶策略。

2022-09-14 22:08:27 1012 1

原创央行公开市场操作（正逆回购、MLF）数据自动下载及分析

在做外汇掉期交易的时候，除了需要关注中美息差的走势，也需要了解市场流动性的松紧程度。央行的公开市场操作是市场流动性拼图里面非常重要的一块。实际工作中，有些资讯系统(例如Bloomberg)可以调出央行MLF和逆回购的信息，甚至可以通过专门的excel模板对央行公开市场操作进行观测。但是有时候用起来总感觉不是太符合观察习惯，而且MLF(中期借贷便利)这类数据只能在线使用，系统并没有提供了每一期的操作数据供下载，从而生成个性化定制的央行公开市场操作分析。没有此类数据分析，要么就...

2022-07-22 13:21:15 2330

原创用Prophet预测USDCNY走势--------仿照forecasting-stock-perfomance-with-prophet对美元人民币走势进行预测

在微信上看到一篇用fbProphet对股市表现进行预测的文章，但是该文所附源码有所残缺，辗转找了一下，原载英文网站无法打开，但是Github上面倒是找到了这份源码。链接卡片1为文章（所附源码有缺漏），链接卡片2为Github源码：最新 | 使用Prophet预测股价并进行多策略交易（附代码）Prophet可以创建稳健的预测模型https://mp.weixin.qq.com/s/bf_CHcoZMjqP6Is4ebD58gprophet/Stock Price For...

2022-03-23 23:59:26 1513

原创耗时两日，安装fbprophet

Facebook的开源时序分析库fbprophet号称史上最难安装的库，实测确实如此。百度了各种简单粗暴或者详细的安装步骤，期间遭遇了各种各样奇怪的问题，现简录如下：1.已经安装了pystan的前提下，用conda install -c conda-forge install fbprophet，(base) C:\WINDOWS\system32>conda install -c conda-forge fbprophetCollecting package metadata (cu

2022-01-26 21:20:15 2664 2

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