市场数据分析
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外汇量化__炼丹房
银行间外汇交易市场站在离量化交易一箭之地外,只差临门一脚。对于投身银行间外汇交易十余年的我来说,适逢其会,借CSDN平台把自己切入量化的一些小白经验与大家分享,对我也是一种鞭策和激励,希望能找到越来越多的志同道合者一同学习、分享和进步。
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【CNY-USD息差】和【USDCNY汇率】分析
2022年一季度末美联储利率政策开启转向之后,美金利率的涨跌成为汇率升贬的主导因素。从汇率上看,去年各国的息差对汇率的解释有效性居近13年之首。本文用AKShare的免费数据接口做了一下相关分析,挺有意思。原创 2023-01-26 00:43:38 · 569 阅读 · 0 评论 -
用【马科维茨资产组合选择模型】来咕叽咕叽
随着基金品种的越来越丰富,作为个人投资者,如何挑选一只好的基金变得越来越不容易。本文尝试用python来进行基金的个性化筛选,同时看看CAPM能否给我们提供一些关于你的基金投资包性价比的有效信息,从而让我们通过性价比这一简洁的指标提高基金绩效评估的有效性。原创 2022-12-27 00:31:12 · 818 阅读 · 0 评论 -
银行间市场的USDCNY即期一天交易量到底有多少?
银行间市场又叫批发市场,是USDCNY即期交易的主战场。这个市场每日的外汇交易量相当惊人,不时有一些大的客盘买卖会主导短期走势,也是大家所说的flow driven时刻。这时候市场参与者哪怕是大的交易商,多少都希望能了解客盘的动况。但这个市场的总体交易量并不容易实时观测得到。希望这个小工具能帮各位trader筒子省下点儿数柱子的时间吧:)原创 2022-11-09 18:00:48 · 687 阅读 · 0 评论 -
USDCNY即期均值顺势信号——基于Python的均值回归进阶策略
在聚宽注册了之后,发现这个宝藏网站提供了大量的入门策略的教学文章:动态情景多因子Alpha模型、双均线策略、多因子策略入门等等。这个网站主要是为股票的量化投资提供一个策略撰写、回测的平台。站内的量化课堂里存放的策略,不少思路值得借鉴。本次练手的就参考了网站上的均值回归高阶策略。原创 2022-09-14 22:08:27 · 864 阅读 · 1 评论 -
央行公开市场操作(正逆回购、MLF)数据自动下载及分析
在做外汇掉期交易的时候,除了需要关注中美息差的走势,也需要了解市场流动性的松紧程度。央行的公开市场操作是市场流动性拼图里面非常重要的一块。实际工作中,有些资讯系统(例如Bloomberg)可以调出央行MLF和逆回购的信息,甚至可以通过专门的excel模板对央行公开市场操作进行观测。但是有时候用起来总感觉不是太符合观察习惯,而且MLF(中期借贷便利)这类数据只能在线使用,系统并没有提供了每一期的操作数据供下载,从而生成个性化定制的央行公开市场操作分析。没有此类数据分析,要么就...原创 2022-07-22 13:21:15 · 2080 阅读 · 0 评论