外汇的时序分析
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外汇量化__炼丹房
银行间外汇交易市场站在离量化交易一箭之地外,只差临门一脚。对于投身银行间外汇交易十余年的我来说,适逢其会,借CSDN平台把自己切入量化的一些小白经验与大家分享,对我也是一种鞭策和激励,希望能找到越来越多的志同道合者一同学习、分享和进步。
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USDCNY--USDCNH 配对交易___境内及离岸人民币即期的协整关系及配对交易策略分析
由于中国没有实现资本项下的可自由兑换,目前人民币的外汇交易存在境内及境外两个市场。在境内交易的CNY和境外交易的CNH,本质都是人民币,从这个角度上看,两者具有高度相关性。但是由于两者的市场形态、监管细节、参与机构、流动性等等因素都不尽相同,使得两者长期存在或大或小的价差。观察历史走势图,两者之间的价差有着明显的均值回复现象,这意味着CNY-CNH两者的时间序列大概率存在协整关系。如果真的存在协整关系,那这协整关系是否稳定并可持续预测?基于协整分析的配对交易,在CNY-CNH的外汇即期上是否原创 2022-09-26 16:48:27 · 2811 阅读 · 0 评论 -
USDCNY即期均值顺势信号——基于Python的均值回归进阶策略
在聚宽注册了之后,发现这个宝藏网站提供了大量的入门策略的教学文章:动态情景多因子Alpha模型、双均线策略、多因子策略入门等等。这个网站主要是为股票的量化投资提供一个策略撰写、回测的平台。站内的量化课堂里存放的策略,不少思路值得借鉴。本次练手的就参考了网站上的均值回归高阶策略。原创 2022-09-14 22:08:27 · 865 阅读 · 1 评论 -
用Prophet预测USDCNY走势--------仿照forecasting-stock-perfomance-with-prophet对美元人民币走势进行预测
在微信上看到一篇用fbProphet对股市表现进行预测的文章,但是该文所附源码有所残缺,辗转找了一下,原载英文网站无法打开,但是Github上面倒是找到了这份源码。链接卡片1为文章(所附源码有缺漏),链接卡片2为Github源码:最新 | 使用Prophet预测股价并进行多策略交易(附代码)Prophet可以创建稳健的预测模型https://mp.weixin.qq.com/s/bf_CHcoZMjqP6Is4ebD58gprophet/Stock Price For...原创 2022-03-23 23:59:26 · 1423 阅读 · 0 评论 -
耗时两日,安装fbprophet
Facebook的开源时序分析库fbprophet号称史上最难安装的库,实测确实如此。百度了各种简单粗暴或者详细的安装步骤,期间遭遇了各种各样奇怪的问题,现简录如下:1.已经安装了pystan的前提下,用conda install -c conda-forge install fbprophet,(base) C:\WINDOWS\system32>conda install -c conda-forge fbprophetCollecting package metadata (cu原创 2022-01-26 21:20:15 · 2465 阅读 · 2 评论