Karhunen-Loève（KL）变换

KLT（Karhunen-Loève Transform）是建立在统计特性基础上的一种变换，有的文献也将KLT称为霍特林（Hotelling）变换（霍特林在1933年最先给出将离散信号变换成一串不相关系数的方法）。

1. 定义

以矢量信号X的协方差矩阵Ф的归一化正交特征矢量q所构成的正交矩阵Q，来对该矢量信号X做正交变换$Y=QX$，则称此变换为K-L变换（K-LT或KLT）。其中$Q^TQ=I$。

2. KLT是最优正交变换

2.1 KLT可以将信号完全解关联

设Y的平均值为$m_Y$，协方差矩阵为$Σ_Y$，通过KL变换得$Y=Q^TX$，则：

mY=E(Y)=E(QTX)=QTE(X)=QTmX