Karhunen-Loeve Transform(KLT)是一种数据变换与分析方式,常用于数据压缩和PCA降维。
1. KLT是什么变换,KLT的目的是什么?
KLT是对向量x做的一个正交变换y=Φx,目的是变换到y后去除数据相关性。
PS:其中,Φ是x特征向量组成的矩阵,满足ΦTΦ=I,当x都是实数时,Φ是正交矩阵。
2. 为什么说KLT可以去除数据相关性?
用my表示向量y的平均值,y的协方差矩阵记为Σy,通过变换 y=
Karhunen-Loeve Transform(KLT)是一种数据变换与分析方式,常用于数据压缩和PCA降维。
1. KLT是什么变换,KLT的目的是什么?
KLT是对向量x做的一个正交变换y=Φx,目的是变换到y后去除数据相关性。
PS:其中,Φ是x特征向量组成的矩阵,满足ΦTΦ=I,当x都是实数时,Φ是正交矩阵。
2. 为什么说KLT可以去除数据相关性?
用my表示向量y的平均值,y的协方差矩阵记为Σy,通过变换 y=