最大熵模型原理介绍与python实现

最新推荐文章于 2024-02-04 14:32:24 发布

林ch

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分类专栏：机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/linchuhai/article/details/89739552

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1. 引言

最大熵原理认为，学习概率模型时，在满足约束条件的模型集合中，熵最大的模型是最好的模型，因为在没有更多信息的情况下，我们一般会认为不确定的部分都是等可能的，而在前面决策树的介绍时我们知道，熵最大时刚好是要求概率的分布满足均匀分布，即等可能分布，因此，可以通过熵的最大化来表示等可能分布。

2. 最大熵模型原理介绍

2.1 最大熵模型的定义

对于分类模型，假设我们要学习的模型是一个条件概率分布 $P (Y ∣ X)$ ， $\in \mathcal{X} \subseteq \mathbf{R}^{n}$ 表示输入， $\in \mathcal{Y}$ 表示输出。则对于一个训练数据集 $T=\left\{\left(x_{1}, y_{1}\right),\left(x_{2}, y_{2}\right), \cdots,\left(x_{N}, y_{N}\right)\right\}$ ，我们可以确定联合分布 $P (X, Y)$ 和边缘分布 $P (X)$ 的经验分布，分别记为 $\tilde{P}(X, Y)$ 和 $\tilde{P}(X)$ ，其计算公式具体如下：
$\begin{array}{l}{\tilde{P}(X=x, Y=y)=\frac{\nu(X=x, Y=y)}{N}} \\ \\{\tilde{P}(X=x)=\frac{v(X=x)}{N}}\end{array}$ 其中， $v (X = x, Y = y)$ 和 $v (X = x)$ 分别表示样本中 $(x, y)$ 和 $x$ 出现的频数， $N$ 表示样本数量。

用特征函数 $f (x, y)$ 表示输入 $x$ 与输出 $y$ 之间的一个事实，用公式表示如下：
$y)=\left\{\begin{array}{l}{1, x和y满足某一事实} \\ {0, 否则}\end{array}\right.$ 即当 $x$ 和 $y$ 满足这个事实时，取值为1，否则取值为0。

特征函数 $f (x, y)$ 关于经验分布 $\tilde{P}(X, Y)$ 的期望值为：
$E_{\tilde{p}}(f)=\sum_{x, y} \tilde{P}(x, y) f(x, y)$

特征函数 $f (x, y)$ 关于模型 $P (Y ∣ X)$ 和经验分布 $\tilde{P}(X)$ 的期望值为：
$E_{P}(f)=\sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) f(x, y)$

如果模型能够获取训练数据中的信息，那么就可以假设这两个期望值相等，即：
$E_{P}(f)=E_{\tilde{P}}(f)$ 或者：
$\sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) f(x, y)=\sum_{x, y} \tilde{P}(x, y) f(x, y)$ 将上式作为模型学习的约束条件，假设有 $n$ 个特征函数 $f_{i}(x, y), \quad i=1,2, \cdots, n$ ，那么就有 $n$ 个约束条件。

因此，最大熵模型的定义可以表示为：假设满足所有约束条件的模型集合为：
$\mathcal{C} \equiv\left\{P \in \mathcal{P} | E_{P}\left(f_{i}\right)=E_{\tilde{P}}\left(f_{i}\right), \quad i=1,2, \cdots, n\right\}$ 定义在条件概率分布 $P (Y ∣ X)$ 上的条件熵为：
$H(P)=-\sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) \log P(y | x)$ 则模型集合 $\mathcal{C}$ 中条件熵 $H (P)$ 最大的模型称为最大熵模型。

2.2 最大熵模型的求解

最大熵模型其实可以转化为约束最优化问题，具体表示如下：
$\begin{array}{c}{\min _{P \in C}\space\space\space\space-H(P)=\sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) \log P(y | x)} \\ \\ {\text { s.t. } \space \space\space\space\space\space\space\space\space\space\space E_{P}\left(f_{i}\right)-E_{\tilde{P}}\left(f_{i}\right)=0, \quad i=1,2, \cdots, n} \\ \\ {\sum_{y} P(y | x)=1}\end{array}$ 利用拉格朗日乘子法可以将该问题转化为无约束的对偶问题，具体如下：
$\begin{aligned} \max _{w} \min _{P \in \mathbf{C}} L(P, w) & \equiv-H(P)+w_{0}\left(1-\sum_{y} P(y | x)\right)+\sum_{i=1}^{n} w_{i}\left(E_{\tilde{p}}\left(f_{i}\right)-E_{P}\left(f_{i}\right)\right) \\=& \sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) \log P(y | x)+w_{0}\left(1-\sum_{y} P(y | x)\right) \\ &+\sum_{i=1}^{n} w_{i}\left(\sum_{x, y} \tilde{P}(x, y) f_{i}(x, y)-\sum_{x, y} \tilde{P}(x) P(y | x) f_{i}(x, y)\right) \end{aligned}$