不确定度与协方差矩阵的关系

常在一些地方看到“使用协方差矩阵表示某个状态的不确定度”，不太理解协方差矩阵和不确定度有什么关系，一直认为协方差矩阵是描述一个样本的不同维度的关联关系，不确定度是描述一个状态的值的不确定程度，为什么协方差矩阵可以用来表示不确定度呢？

不确定度的定义如下：

不确定度的含义是指由于测量误差的存在，对被测量值的不能肯定的程度。

表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。

此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准偏差（或其特定倍数），或是说明了包含概率的区间半宽度。

当测量结果是由若干个其他量的值求得时, 按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度, 称为合成标准不确定度。

合成标准不确定度仍然是标准偏差, 它表征了测量结果的分散性。

由上可知，标准偏差是描述随机变量围绕均值的分散程度的，是可以用来表示不确定度的，而标准偏差的平方就是方差，那方差也是可以反映不确定度的。注意，不确定度不是误差，误差是测量值减去真实值。

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