R语言二次规划之quadprog包

最新推荐文章于 2024-07-31 19:31:56 发布
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分类专栏： R语言基础 机器学习 文章标签： r语言 quadprog包 二次规划
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本文链接：https://blog.csdn.net/littlely_ll/article/details/53946628
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本文介绍了R语言中的quadprog包在解决二次规划问题中的应用。二次规划在投资组合和约束最小二乘问题中有广泛应用。quadprog包的solve.QP函数用于解决凸二次规划问题，详细解析了函数参数及一个实例演示。
摘要由CSDN通过智能技术生成

二次规划

二次规划是非线性规划中一类特殊的数学规划问题，在如投资组合、约束最小二乘问题中都有应用。二次规划已经成为运筹学，经济数学，管理科学和组合优化科学的基本方法。
二次规划的一般形式：

minxq(x)=12xTDx−dTx+cs.t.ATx≥b0

其中，x为向量，c为标量常数，G为Hessian矩阵，当G为半正定矩阵时，上式为凸二次规划，当G为正定矩阵时，上式为严格的凸二次规划，全局最小值是唯一的，A为约束系数矩阵。

quadprog包

quadprog包是专门解决凸二次规划问题的包，其中的函数为solve.QP.但是该函数只解决严格的凸二次规划问题，求极小值。

solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=0, factorized=FALSE)
函数参数：
- Dmat: 为Hessian矩阵
- dvec: 为向量，和Dmat相对应
- Amat: 约束的系数矩阵，默认约束为“ ≥ ”
- bvec: 为向量，和Amat相对应
- meq: 表示从哪一行开始Amat矩阵中的约束是等式，默认为0
VALUE:
- solution: 二次规划问题中向量的取值
- value: 标量，二次规划目标函数的取值
- unconstrained.solution: 没有约束条件下向量的取值

R实现

假设一个例子：
要求最小化

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littlely_ll
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