量化交易系统-行情模拟回放系统设计-16

1. 系统介绍

主要用于为策略引擎提供模拟行情功能，测试策略函数逻辑是否正确，包括如下的需求：

• 支持提供多个市场的模拟行情，例如A股市场，期货市场和数字货币市场等。
• 支持输出多个市场，且一个市场多个标的模拟行情。
• 单次模拟只支持一种行情类别，即支持同时输出tick和1分钟K线行情。

  2.体系结构

  2.1逻辑架构

2.2 功能模块设计

模拟行情子系统由两个模块组成：

• 模拟行情管理模块
• 模拟行情发送模块

3 模拟行情管理模块

3.1 功能说明

• 从模拟行情文件中读取各市场标的的行情数据，并进行解析。
• 管理各市场标的的行情数据，提供获取逐个Tick行情数据。

3.2 结构图

3.3流程设计

无

3.4 接口设计

说明重要的接口。格式如下：

（1）接口名称：get _hq_tick_data

说明：获取下一个行情tick数据

参数：无

返回值：market_type-市场类别

             symbol_code-标的代码

             char *      -tick行情数据

(2) 接口名称：move_next, move_first, move_last, move_previous, move_to

(3) 接口名称：is_last_tick

4 模拟行情发送模块

4.1 功能说明

逐个获取Tick行情数据，根据市场类型，转换成符合行情前置服务器格式的行情标准包，并控制回放速率

4.2 结构图

4.3 流程设计

4.4 接口

无

5 模拟文件格式定义

采用在NAS存储的历史行情文件格式，根据历史行情文件酌情修改。

6 模拟行情配

如果程序参数中传入，优先采用这个配置参数，作为模拟行情回放的参数。

如果程序参数中没有传入配置参数，则采用配置文件中的参数。

6.1 程序传入参数格式

市场类型，标的代码，行情类型，回放速率，模拟行情文件名称

6.2 配置文件

mock_hq_type             -1:tick,2:1m ,3:2m等

mock_hq_playback_rate    -模拟行情回放速率，0：全速回放

mock_hq_underlying_number-模拟行情标的数目

mock_hq_underlying_1     -市场类型,标的代码，模拟行情文件名称

mock_hq_underlying_2     -市场类型,标的代码，模拟行情文件名称

mock_hq_underlying_3     -市场类型,标的代码，模拟行情文件名称