港交所MMDH行情协议

目录

一、交易时间

二、MMDH与OMD的差异

三、MMDH消息类型 

四、MMDH的市场快照数据

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内地市场数据枢纽-证券市场(OMD-MMDH)

港交所OMD-C对接笔记 - skylerjiang - 博客园 (cnblogs.com)

一、交易时间

图 1 港交所交易时间段

图 2 消息序列

二、MMDH与OMD的差异

图 3 标准、卓越、全盘行情的差异

OMD包含数据： conflated（合并） market-by-price datafeeds (Securities Standard), streaming market-by-price datafeeds (Securities（证券） Premium（高品质）) and streaming market-by-order datafeeds (Securities FullTick（全盘）).

MMDH目前只支持OMD Securities Standard (SS), Index Feed (Index), Odd Lot（零星碎股） Order Feed (OLO) and Stock Connect Market Feed (SCM)

OMD包括的行情数据类型为：标准证券数据（合并的市场价格快照数据）、卓越证券数据（市场价格流式）、全盘数据（全部价位流式）、指数数据

MMDH包含的行情数据类型：标准证券数据（市场价格快照数据）、指数行情、碎股订单、沪港通行情

OMD中的卓越证券数据，比标准证券数据多了Trade（50）和Trade Cancle（51）这两部分数据。

表 1 不同交易所行情频道对比

名称	频道
OMD	标准证券、卓越证券（流式）、全盘数据（流式）、指数
MMDH	标准证券、指数、碎股订单、沪港通
港交所	快照、逐笔成交、逐笔委托、公告、市场实时状态

三、MMDH消息类型 

表 2 MMDH消息类型

消息类别	MsgType	细节
登录	Send Key(1105)
	Logon(1101)
	Logon Response(1102)
	Logout(1103)

刷新	Refresh Request(1201)
	Refresh response(1202)
	Refresh Complete(203)

参考信息	Market Definition(10) （系统开机后发送主板、创业板、纳斯达克、连续交易市场的信息）
	Security(证券) Definition(11) （昨日收盘价、证券类型、名字、每手多少股、是否参与收市竞价，如果是衍生产品，还有换股比、行权价格、到期日等信息）
	Liquidity(流动性) Provider(13)
	Currency Rate(14)汇率

状态数据	Trading Session Status(20) 交易会话状态 （开机、开市、休市、收市都有通知）
	Security status(21) 个股状态（停牌） （系统开机后会发送一遍当日所有停牌证券的信息）

挂单数据	Add odd Lot Order(33) 添加碎股订单
	Delete Odd Lot Order(34)
	Aggregate Order Book Update(53) 挂单聚合更新 （一小段时间内同价格聚合到一起增量发送，10档价位的挂单信息）
	Broker Queue(54) 经纪队列 （提供单方最多40个最佳报价的经纪人ID）
	Order Imbalance(56) 买卖盘差额 （多买或多卖的数量）

交易和报价数据	Trade Ticker(52) 交易报价 （将成交价格相同的几笔交易汇总到一起发送） 9:00~16:10
	Closing Price(62) （如果有收盘竞价，则按收盘成交价算；否则按收盘前1~5分钟的5个按盘价中位数算）每个股票都会发送
	Nominal Price(40) 按盘价 （成交价和挂单价会决定按盘价）
	Indicative Equilibrium Price(41) 参考平衡价格（供需相同时的价格）
	Reference Price(43)
	VCM Trigger(23) 市场波动调节机制触发器 （冷静期5分钟，限制价格最后一次交易价±10%）

增值数据	Statistics(60) 统计 （某个证券成交量、成交额、权证股均价、最高/低成交价）
	Market Turnover(61) 市场成交量 （主板、创业板、纳斯达克、持续交易的总成交额，2s/次）
	Yield(44) 收益率 （债券收益率变化就会发送）

通知

News(22)

指数数据和市场信息	Index Definition(70) （定义了指数源头和货币代码）
	Index Data(71) （恒生指数、红筹指数，2s/次发布开高低收、成交额、涨跌幅、涨跌额）

沪港通数据	Stock connect Daily Quota Balance(80) 沪港通每日配额余额 （5s/次）
	Stock Connect Market Turnovetr(81) 沪港通市场成交量

四、MMDH的市场快照数据