数理统计讲义第二章课后答案7

2.16设$X_1,\cdots ,X_n$为取自均匀分布$\xi \stackrel{d}{=}U(\theta -\frac{1}{2},\theta +\frac{1}{2})$的简单随机样本，$\theta \in R$。试证明：对任一$\lambda \in [0,1],$ $$\lambda (X_{(1)}+\frac{1}{2})+(1-\lambda )(X_{(n)}-\frac{1}{2})$$都是$\theta$的最大似然估计量。

参考答案：

设$x_1,\cdots ,x_n$是对应$X_1,\cdots ,X_n$的样本值。

总体
$$\xi \stackrel{d}{=}U(\theta -\frac{1}{2},\theta +\frac{1}{2})$$
总体$\xi$的密度函数为
$$p(x;\theta )=\{\begin{array}{rl}1,& \theta -\frac{1}{2}<x<\theta +\frac{1}{2}\\ 0,& otherwise.\end{array}$$

似然函数为
$$L(\theta )=\{\begin{array}{rl}1,& \theta -\frac{1}{2}<x_i<\theta +\frac{1}{2}\\ 0,& otherwise.\end{array}$$$(i=1,\cdots ,n)$

由$$\theta -\frac{1}{2}<x_i<\theta +\frac{1}{2}(i=1,\cdots ,n)$$

得$$\theta -\frac{1}{2}\le x_{(1)}\le x_{(n)}\le \theta +\frac{1}{2}$$

即当$x_{(n)}-\frac{1}{2}\le \theta \le x_{(1)}+\frac{1}{2}$时$L(\theta )=1,$

故$\theta$的最大似然估计值不唯一。

任意一个统计量$g(X_1,\cdots ,X_n)$
若满足$$X_{(n)}-\frac{1}{2}\le g(X_1,\cdots ,X_n)\le X_{(1)}+\frac{1}{2}$$都可以作为的最大似然估计量。

而
$$\begin{array}{rl}g(X_1,\cdots ,X_n)& =\lambda (X_{(1)}+\frac{1}{2})\\ & +(1-\lambda )(X_{(n)}-\frac{1}{2})\\ & \forall \lambda \in [0,1]\end{array}$$
满足$$X_{(n)}-\frac{1}{2}\le g(X_1,\cdots ,X_n)\le X_{(1)}+\frac{1}{2}$$
所以，对任一$\lambda \in [0,1],$ $$\lambda (X_{(1)}+\frac{1}{2})+(1-\lambda )(X_{(n)}-\frac{1}{2})$$都是$\theta$的最大似然估计量。

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2.17从某批产品中有放回地随机抽取$n$件进行检验，其中有$k$件不合格品。试求该批产品中合格品与不合格品之比$R$的最大似然估计量。

参考答案：

设这批产品中合格品的件数为$a$，不合格品的件数为$b$，

从而$a=Rb$，不合格率为$$p=\frac{b}{a+b}=\frac{b}{Rb+b}=\frac{1}{1+R}.$$设$X$是随意抽取的$n$件产品中不合格品的件数，则$X$服从参数为$p$的0-1分布.

对于来自总体$X$的简单随机样本$X_1,\cdots ,X_n,$记$N=X_1+\cdots +X_n$

则R的似然函数为
$$\begin{array}{rl}L(R)& =p^N(1-p{)}^{n-N}\\ & =(\frac{1}{1+R}{)}^N(\frac{R}{1+R}{)}^{n-N}\\ & =\frac{R^{n-N}}{(1+R{)}^n}\end{array}$$
对数似然函数为
$$\begin{array}{rl}l(R)& =\ln L(R)\\ & =(n-N)\ln R-n\ln (1+R).\end{array}$$
令$$\frac{dl(R)}{dR}=\frac{n-N}{R}-\frac{n}{1+R}=0.$$
由条件知$N=X_1+\cdots +X_n=k,$

于是似然方程的唯一解$R=\frac{n-k}{k}.$

故$R$的最大似然估计量为$\hat{R}=\frac{n-k}{k}。$

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