二次规划问题

最新推荐文章于 2024-06-19 17:47:39 发布

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分类专栏：科研文章标签：二次规划最优化

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二次规划（Quadratic programming），在运筹学当中，是一种特殊类型的最佳化问题。

二次规划问题可以以下形式来描述：

$f(x)=(1/2)x^TQx + c^Tx$

当二次规划问题只有等式约束时，二次规划可以用线性方程求解。否则的话，常用的二次规划解法有：内点法(interior point)、有效集法（active set）和共轭梯度法等。凸集二次规划问题是凸优化问题的一个特例。

每个二次规划问题的对偶问题也是二次规划问题。我们以正定矩阵Q为例：

$L(x,\lambda) = (1/2)x^TQx + \lambda^T(Ax-b) + c^Tx$

对偶问题 $g(\lambda)$ ，可定义为

$g(\lambda) = \inf_x L(x,\lambda)$

我们可用 $\nabla_x L(x,\lambda)=0$ : 得到 $L$ 的极小

$x* = -Q^{-1}(A^T\lambda+c)$ ,

对偶函数：

$g(\lambda) = -(1/2)\lambda^TAQ^{-1}A^T\lambda - c^TQ^{-1}A^T\lambda - b^T\lambda$

对偶问题为：

maximize : $-(1/2)\lambda^TAQ^{-1}A^T\lambda - (c^tQ^{-1}A^T+b^T)\lambda$

subject to : $\lambda \ge 0$

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二次规划问题

二次规划（Quadratic programming），在运筹学当中，是一种特殊类型的最佳化问题。二次规划问题可以以下形式来描述：当二次规划问题只有等式约束时，二次规划可以用线性方程求解。否则的话，常用的二次规划解法有：内点法(interior point)、有效集法（active set）和共轭梯度法等。凸集二次规划问题是凸优化问题的一个特例。每个二次
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