介绍 卡尔曼滤波(Kalman filter)是一种高效的自回归滤波器,它能在存在诸多不确定性情况的组合信息中估计动态系统的状态,是一种强大的、通用性极强的工具 卡尔曼滤波非常适合不断变化的系统,它的优点还有内存占用较小(只需保留前一个状态)、速度快,是实时问题和嵌入式系统的理想选择 应用实例 卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的,包含噪声的,通过对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的坐标及速度