一个分布的随机变量可通过把服从(0,1)均匀分布的随机变量代入该分布的反函数的方法得到。标准正态分布的反函数却求不了。所以我们就要寻找其他的办法。
由均匀分布生成标准正态分布主要有3种方法:Box–Muller算法 ,中心极限定理和Kinderman and Monahan method。
接下来将分别介绍三种算法的python实现
1.Box–Muller算法
Box–Muller算法实际上是依据瑞利分布来求标准正态分布的反函数。我们知道标准正太分布的反函数是求不了的,但标准正态分布经过极坐标变换后却是可以求得反函数的。
1.1.理论基础:
这里面,由生成服从