概率统计学习笔记（8）——概率密度函数

概率密度函数：

如果对于随机变量$X$的分布函数$F(x)$，存在非负函数$f(x)$，使对于任意实数$x$有$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt,$$则称$X$为连续型随机变量，其中函数$f(x)$称为$x$的概率密度函数，简称概率密度。
性质

• $f(x)\ge 0$
• ${\int }_{-\infty }^{\infty }f(x)dx=1$
• 对于任意实数$x_1,x_2(x_1\le x_2)$ P { x 1 &lt; X ≤ x 2 } = F ( x 2 ) − F ( x 1 ) = ∫ x 1 x 2 f ( x ) d x P\{x_1&lt;X\le x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx P{x1​<X≤x2​}=F(x2​)−F(x1​)=∫x1​x2​​f(x)dx
• 若$f(x)$在点$x$处连续，则有$F^{\prime }(x)=f(x)$

$X$的分布概率是指

• 连续型随机变量，指概率密度
• 离散型随机变量，指分布规律

概率密度函数$f(x)$围成的灰色面积是1，

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