统计概率学习笔记（１３）——边缘分布

边缘分布函数

对于二维随机变量$(X,Y),X,Y$有各自的分布函数，记为$F_X(x),F_Y(y)$称为二维随机变量$(X,Y)$关于$X,Y$的边缘分布函数：$$F_X(x)=F(x,\infty ),F_Y(y)=F(\infty ,y)$$

边缘分布律

P i ∙ = ∑ j = 1 ∞ p i j = P { X = x i } , i = 1 , 2 , . . . , P_{i\bullet}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X=x_i\},i=1,2,..., Pi∙​=j=1∑∞​pij​=P{X=xi​},i=1,2,...,
P ∙ j = ∑ i = 1 ∞ p i j = P { Y = y j } , j = 1 , 2 , . . . , P_{\bullet j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=P\{Y=y_j\},j=1,2,..., P∙j​=i=1∑∞​pij​=P{Y=yj​},j=1,2,...,
分别称$p_{i\bullet }(i=1,2,...)$和$p_{\bullet j}(j=1,2,...)$为$(X,Y)$关于$X,Y$的边缘分布律（记号$p_{i\bullet }中的$$\bullet$表示$p_{i\bullet }$是由$p_{ij}$关于$j$求和得到的）

边缘概率密度

对于连续型随机变量$(X,Y)$
$$f_X(x)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dy$$
$$f_Y(y)={\int }_{-\infty }^{\infty }f(x,y)dx$$
分别称$f_X(x),f_Y(y)$为$(X,Y)$关于$X,Y$的边缘概率密度。