什么是边缘分布函数,有那些性质
设 F ( x , y ) F(x,y) F(x,y)为随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)的分布函数,则 F ( x , y ) = P { X ≤ x , Y ≤ y } F(x,y)=P\{X \le x,Y \le y\} F(x,y)=P{X≤x,Y≤y}
令 y → ∞ y \rightarrow \infty y→∞,称 P ( X ≤ x ) = P ( X ≤ x , Y < ∞ ) = F ( x , ∞ ) P(X \le x)=P(X\le x,Y < \infty) = F(x,\infty) P(X≤x)=P(X≤x,Y<∞)=F(x,∞)
为随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 x x x的边缘分布函数,记为 F x ( x ) = F ( x , ∞ ) F_x(x)=F(x,\infty) Fx(x)=F(x,∞)
同理令 x → ∞ x \rightarrow \infty x→∞, F y ( y ) = F ( ∞ , y ) = P { X < ∞ , Y ≤ y } = P ( Y ≤ y ) F_y(y)=F(\infty,y)=P\{X < \infty ,Y \le y\} = P(Y \le y) Fy(y)=F(∞,y)=P{X<∞,Y≤y}=P(Y≤y)
为随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 Y Y Y的边缘分布函数
二维离散型随机变量的边缘分布律,性质
设二维离散型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)的联合分布律为 P { X = x , Y = y } = p i j , i , j = 1 , 2 , ⋯ P\{X=x,Y=y\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots P{X=x,Y=y}=pij,i,j=1,2,⋯
记 P i ⋅ = ∑ j = 1 ∞ p i j = P { X = x i } , i = 1 , 2 , ⋯ P_{i·} = \sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X = x_i\},i=1,2,\cdots Pi⋅=∑j=1∞pij=P{X=xi},i=1,2,⋯
P ⋅ j = ∑ i = 1 ∞ p i j = P { Y = y i } , j = 1 , 2 , ⋯ P_{·j} = \sum_{i=1}^{\infty}p_{ij} = P\{Y=y_i\},j=1,2,\cdots P⋅j=∑i=1∞pij=P{Y=yi},j=1,2,⋯
分别称 p i ⋅ ( i = 1 , 2 , ⋯ ) p_{i·}(i=1,2,\cdots) pi⋅(i=1,2,⋯)和 P ⋅ j ( j = 1 , 2 , ⋯ ) P_{·j}(j=1,2,\cdots) P⋅j(j=1,2,⋯)为 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 X X X和关于 Y Y Y的边缘分布率
二维连续型随机变量的边缘概率密度,性质
对于连续型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)设概率密度为 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)有
F X ( x ) = F ( x , ∞ ) = ∫ − ∞ x [ ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d y ] d x F_X(x) = F(x,\infty) = \int_{-\infty}^x [\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy]dx FX(x)=F(x,∞)=∫−∞x[∫−∞∞f(x,y)dy]dx
记 f X ( x ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d y f_X(x) = \int_{-\infty}^\infty f(x,y)dy fX(x)=∫−∞∞f(x,y)dy称为随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 X X X的边缘概率密度
同理得 f Y ( y ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d x f_Y(y) = \int_{-\infty}^\infty f(x,y)dx fY(y)=∫−∞∞f(x,y)dx为 Y Y Y的边缘概率密度
二维正态分布 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)~ N ( μ 1 , μ 2 , σ 1 2 , σ 2 2 , ρ ) N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho) N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ),则 X X X和 Y Y Y服从什么分布
服从一维正态分布