20应用统计考研复试要点(part43)--概率论与数理统计

最新推荐文章于 2023-05-29 10:45:23 发布
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分类专栏： 题库 统计学 文章标签： 概率论
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统计学
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这篇博客主要探讨了概率论与数理统计中的两个核心概念——随机变量序列的依概率收敛和依分布收敛，以及假设检验的详细步骤。依概率收敛是大数定律的基础，而依分布收敛与中心极限定理密切相关。假设检验的步骤包括建立假设、选择检验统计量、设定显著性水平、确定拒绝域以及最终决策。
摘要由CSDN通过智能技术生成

学习笔记，仅供参考

茆诗松概率论与数理统计


随机变量序列的两种收敛性


随机变量序列的收敛性有很多种，其中，常用的是两种：依概率收敛和按分部收敛，大数定理涉及的是一种依概率收敛，中心极限定理涉及的是一种按分部收敛。


依概率收敛

以下给出依概率收敛于常数的四则运算性质：


依分布收敛


依概率收敛比按分部收敛具有更强的收敛性：

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20应用统计考研复试要点(part38)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-19 707
学习笔记，仅供参考，有错必纠 概率论与数理统计(茆诗松/陈希孺) 点估计 矩估计 极大似然估计 由上述分析就自然地导致如下的方法：应该用似然程度从大的那个点(θ1∗,θ2∗,...,θk∗)(\theta_1^*,\theta_2^*,...,\theta_k^*)(θ1∗​,θ2∗​,...,θk∗​)，即满足条件： 相合性 相合性被认为是对估计的一个最基本要求，如果一个估计量，在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度，那么这个估计是很值得怀疑的，通常
20应用统计考研复试要点(part20)--概率论与数理统计
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05-09 881
学习笔记，仅供参考，有错必纠 茆诗松概率论与数理统计 随机事件与概率 条件概率 条件概率的定义 所谓条件概率，它是指在某事件B发生的条件下，求另一事件A的概率，记为P(A∣B)P(A|B)P(A∣B)，它与P(A)P(A)P(A)是不同的两类概率. 设A与B是样本空间Ω\OmegaΩ中的两事件，若P(B)>0P(B)>0P(B)>0，则称： P(A∣B)=P(AB)P(B) P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)} P(A∣B)=P(B)P(AB)​ 为在B发生下A的
20应用统计考研复试要点(part39)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-22 1460
学习笔记，仅供参考 茆诗松概率论与数理统计 随机变量及其分布 随机变量及其分布 分布函数F(x)F(x)F(x)的三条性质 (1)单调性 (2)有界性 (3)右连续性 这三个基本性质成为判别，某个函数是否能成为分布函数的充要条件。 密度函数的基本性质 (1)非负性p(x)≥0p(x) \ge 0p(x)≥0 (2)正则性∫−∞∞p(x)dx=1\int_{- \infty}^{\infty} p(x) dx = 1∫−∞∞​p(x)dx=1 概率密度函数与概率分布列的区别 (1)离散
20应用统计考研复试要点(part18)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-09 737
学习笔记，仅供参考，有错必纠 茆诗松概率论与数理统计 随机事件与概率 概率的定义及其确定方法 概率的公理化定义 确定概率的频率方法 确定概率的频率方法是在大量重复试验中，用频率的稳定值去获得概率的一种方法，其基本思想是： (1)与考察事件A有关的随机现象可大量重复进行。 (2)在n次重复试验中，记n(A)n(A)n(A)为事件A出现的次数，又称n(A)n(A)n(A)为事件A的频数，称: fn(A)=n(A)n f_n(A)=\frac{n(A)}{n} fn​(A)=nn(A)​ 为事
20应用统计考研复试要点(part21)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-10 920
学习笔记，仅供参考，有错必纠 茆诗松概率论与数理统计 随机事件与概率 独立性 两个事件之间的独立性是指：一个事件的发生不影响另一个事件的发生。 两个事件独立 定义：若下式成立，则称事件A与B相互独立，简称A与B独立，否则称A与B不独立或相依。 P(AB)=P(A)P(B) P(AB)=P(A)P(B) P(AB)=P(A)P(B) 性质：若事件A与B独立，则A与B‾\overline{B}B独立，A‾\overline{A}A与B独立，A‾\overline{A}A与B‾\overline{B
20应用统计考研复试要点(part40)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-24 535
学习笔记，仅供参考 茆诗松概率论与数理统计 随机变量及其分布 常用连续分布 正态分布的密度函数和分布函数 正态分布期望：E(X)=μE(X)=\muE(X)=μ 正态分布方差：E(X)=σ2E(X)=\sigma^2E(X)=σ2 如果固定σ\sigmaσ，改变μ\muμ的值，则图形沿xxx轴平移，而不改变其形状，则称μ\muμ为位置参数。 如果固定μ\muμ，改变σ\sigmaσ的值，则分布的位置不变，σ\sigmaσ越小，曲线呈高而瘦，分布较为集中；σ\sigmaσ越大，曲线呈矮而胖，分布
20应用统计考研复试要点(part17)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-09 722
学习笔记，仅供参考，有错必纠 茆诗松概率论与数理统计 随机事件与概率 随机事件及其运算 随机现象 在一定的条件下，并不总是出现相同结果的现象称为随机现象。 随机现象有两个特点： 结果不止一个； 哪一个结果出现，人们事先并不知道. 只有一个结果的现象称为确定性现象。 必然事件和不可能事件结果只有1个，所以不是随机事件，它们在本书中作为随机事件的两个端点。 随机试验 对在相同条件下可以重复的随机现象的观察、记录、实验称为随机试验。随机试验具有重复性、结果可知性和随机性。 样本空间 随
20应用统计考研复试要点(part19)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-09 633
学习笔记，仅供参考，有错必纠 茆诗松概率论与数理统计 随机事件与概率 概率的性质 利用概率的公理化定义（非负性、正则性和可列可加性），可以导出概率的一系列性质。以下我们逐个给出概率的一些常用性质。 性质1 P(∅)=0P(\emptyset)=0P(∅)=0 性质2(有限可加性) 若有限个事件A1,A2,...,AnA_1,A_2,...,A_nA1​,A2​,...,An​互不相容，则有: P(⋃i=1nAi)=∑i=1nP(Ai) P \left( \bigcup_{i=1}^n A_i
保研面试/考研复试概率论与数理统计问题整理
weixin_43595277的博客
10-01 1万+
1. 古典概型、几何概型 古典概型——有限等可能（有限个可能事件，且每个事件都是等可能概率事件） 几何概型——无限等可能 2. 条件概率 若 P(B)>0P(B)>0P(B)>0，称在 BBB 发生的条件下，AAA 发生的概率为条件概率，且 P(A∣B)=P(AB)P(B)P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}P(A∣B)=P(B)P(AB)​. 3. 全概率公式 若 B1,B2,…BnB_1,B_2,… B_nB1​,B2​,…Bn​ 为 ΩΩΩ 的一个完备
20应用统计考研复试要点(part41)--概率论与数理统计
小山羊的学习日志
05-24 509
学习笔记，仅供参考 茆诗松概率论与数理统计 多维随机变量及其分布 多维随机变量及其联合分布 多维随机变量 联合分布函数 二维联合分布函数F(x,y)F(x,y)F(x,y)的四条性质 (1)单调性，F(x,y)F(x,y)F(x,y)分布对x，y是单调非减的 (2)有界性，对于任意x和y，有0≤F(x,y)≤10 \le F(x,y) \le 10≤F(x,y)≤1 (3)右连续性，对于每个变量都是右连续的 (4)非负性 联合分布列 联合分布列的性质： (1)非负性
11-27 概率论两种收敛方式
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11-27 2870
今天在概率论课堂上学习了依概率收敛和依分布收敛的两种收敛方式 定义 1.依概率收敛∀ϵ>0,P(∣xn−x∣>ϵ)=0也就是P(∣xn−x∣≤ϵ)=1记做xn→Px\forall\epsilon>0,P(|x_{n}-x|>\epsilon)=0也就是P(|x_{n}-x|\leq\epsilon)=1 \\ 记做x_{n}\stackrel{P}{\to}x ∀ϵ>0,P(∣xn​−x∣>ϵ)=0也就是P(∣xn​−x∣≤ϵ)=1记做xn​→Px 2.依分布收敛 设随
漫步数理统计三十——依概率收敛
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蜗牛
06-12 2万+
本篇博文我们将正式地陈述一系列随机变量靠近某个随机变量。定义1：\textbf{定义1：}{Xn}\{X_n\}是一系列随机变量，XX是定义在样本空间上的随机变量。我们说XnX_n依概率收敛到XX，如果对于ϵ>0\epsilon>0 limn→∞P[|Xn−X|≥ϵ]=0 \lim_{n\to\infty}P[|X_n-X|\geq\epsilon]=0 或者等价的 limn→∞P[|Xn−X|
概率论常见面试问题总结，含答案
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这些问题是我备考概率论过程中，详细总结的常见面试问题和答案。逐个搜索并记录下来，花了很大的精力！
考研复试——概率论(2)
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03-25 948
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考研复试——概率论
weixin_46351593的博客
03-11 2076
但是，根据中心极限定理，如果你对这些测量值取平均数，当测量次数足够多时，这些平均值会接近于一个正态分布，这个正态分布的均值和方差可以通过样本数据的均值和方差来计算。例如，抛一枚硬币，正面朝上的概率为 0.5，反面朝上的概率也为 0.5。虽然每次掷硬币的结果是随机的，但是当掷的次数越来越多时，我们能够得到一个更加准确的结果，这是因为大数定律的效应。简单来说，中心极限定理告诉我们，如果我们随机选择一组具有相同分布的随机变量，并计算它们的平均值，那么当样本数量越来越大时，这些平均值的分布将越来越接近正态分布。
依分布收敛、依概率收敛、均方收敛、几乎处处收敛
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04-13 2万+
目录1. 分布函数列的弱收敛性2. 随机变量的四种收敛性参考资料 1. 分布函数列的弱收敛性 弱收敛 {Fn(x)}\{F_n(x)\}{Fn​(x)} 是分布函数列，如果存在一个函数 F(x)F_(x)F(​x), 对任意 xxx , 使得 lim⁡n→∞Fn(x)=F(x)\lim_{n \to \infty}F_n(x)=F(x)limn→∞​Fn​(x)=F(x), 则称Fn(x)F_n(x)Fn​(x) 弱收敛于 F(x)F(x)F(x), 并记为 Fn(x) →w F(x
漫步数理统计三十一——依分布收敛
蜗牛
06-14 2万+
上篇博文我们介绍了依概率收敛的概念，利用着概念我们可以说统计量收敛到一个参数，而且在许多情况下即便不知道统计量的分布函数也能说明收敛。但是统计量有多接近估计量呢？本篇博文讲的收敛就回答了这个问题。定义1：\textbf{定义1：}(依分布收敛){Xn}\{X_n\}是一系列随机变量，XX是随机变量。FXn,FXF_{X_n},F_X分别是Xn,XX_n,X的cdf，令C(Fx)C(F_x)表示FXF
【计量经济学及Stata应用】第6章 大样本OLS
最新发布
weixin_46155316的博客
05-29 4754
在计量经济学中，如果解释变量与扰动项相关，即二者的协方差不等于0，则称此解释变量为“内生解释变量”，简称“内生变量”，反之，则为“外生变量”。由于内生变量的存在，致使OLS回归出现偏差，统称为“内生性偏差”，或简称“内生性”。思路：x服从(0,1)上的均匀分布，抽取10000组样本，每组样本容量30，就是10000个30，计算出10000个样本均值，将这10000个样本均值画出来，看看是不是正态分布的形状。而根据大样本理论，只要研究统计量的大样本分布，相对比较容易推导（可使用大数定律与中心极限定理）。
概率论与数理统计考研精讲：基础知识点与试题解析
"概率论与数理统计基础讲义与历年考研经典试题" 这篇资源主要涵盖了概率论与数理统计的基础知识，特别是针对考研复习的重点。讲义详细讲解了随机事件和概率的基本概念，这对于理解和掌握概率论的核心原理至关重要。...
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