金融数据时间序列分析——关于数据集不平衡的思考

这真是一个比较纠结的问题,网上很多关于数据集不平衡处理方法的技术,但是直面金融数据时间序列分析的?没有?

我也没有什么资格可以评判什么,这里写的就是一个大四转行学生对于这些问题的一些思考吧。。

首先是采样,这里的内容来自这里:链接

1. 采样

采样方法是通过对训练集进行处理使其从不平衡的数据集变成平衡的数据集,在大部分情况下会对最终的结果带来提升。

采样分为上采样(Oversampling)和下采样(Undersampling),上采样是把小种类复制多份,下采样是从大众类中剔除一些样本,或者说只从大众类中选取部分样本。

随机采样最大的优点是简单,但缺点也很明显。上采样后的数据集中会反复出现一些样本,训练出来的模型会有一定的过拟合;而下采样的缺点显而易见,那就是最终的训练集丢失了数据,模型只学到了总体模式的一部分。

上采样会把小众样本复制多份,一个点会在高维空间中反复出现,这会导致一个问题,那就是运气好就能分对很多点,否则分错很多点。为了解决这一问题,可以在每次生成新数据点时加入轻微的随机扰动,经验表明这种做法非常有效。

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