1.协方差为0,可以说明两变量不相关,但不能说明两变量独立。
2.而两变量独立 可以说明不相关
3.理解一下:
【1】独立是指两变量相互之间没有任何关系
【2】而相关是一个统计学概念,存在某些关系,正正好好,协方差为0。但他们之间确实是有关系的,即不独立
例:让X 在[-1,1]上均匀分布。 Y=X^2
X,Y显然不独立,但是E[XY]-E[X]E[Y]=E[X^3]-0=0。所以Cov(X,Y)=0, 也就是说X,Y不相关。
n.问题
【1】为什么二维正态分布的协方差为0,即不相关一定独立呢?