CVX求解SDP(半正定规划问题)
自用学习笔记

其中,W是一个n维实数方阵,Ai属于S^n,i=1,…m。这个SDP问题可以用下面的CVX代码在MATLAB平台上轻易实现:
cvx_begin
variable X(n,n)symmetric;
minimize(trace(W*X));
subjecet to
for i=1:m
X-Ai==semidefinite(n);
end
cvx_end
当n=2和m=3时,仿真结果如下图。可见,变量、目标函数和约束条件均可以被直接简单地描述成cvx代码,而不需像SeDuMi一样,必须使用可识别的具有特定形式的凸问题。
例子:
