CVX求解SDP（半正定规划问题）

于 2024-08-30 16:09:28 发布
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分类专栏： 优化问题 文章标签： matlab
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CVX求解SDP（半正定规划问题）

自用学习笔记
在这里插入图片描述
其中，W是一个n维实数方阵，Ai属于S^n,i=1,…m。这个SDP问题可以用下面的CVX代码在MATLAB平台上轻易实现：

cvx_begin
	variable X(n,n)symmetric;
	minimize(trace(W*X));
	subjecet to
		for i=1:m
		X-Ai==semidefinite(n);
		end
cvx_end

当n=2和m=3时，仿真结果如下图。可见，变量、目标函数和约束条件均可以被直接简单地描述成cvx代码，而不需像SeDuMi一样，必须使用可识别的具有特定形式的凸问题。

例子:
在这里插入图片描述

爱笑柠檬糖
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这些CVX介绍，主要是翻译CVX官网上面的使用手册，主要目的还是记录吧= =方便查阅再给出一遍地址http://web.cvxr.com/cvx/doc/sdp.html 可以进去进行英文的对照。那些熟悉半定规划(SDP)的人知道，在上述关于集合成员关系的讨论中利用集合semidefinite(n)的约束实际上通常用线性矩阵不等式(LMI)表示来表示。例如，给定，约束条件X⪰0表示; 也就是说X是...
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熟悉半定编程（SDP） 的人都知道，在上面关于集合成员的讨论中，使用集合semidefinite(n)的约束在实践中通常使用线性矩阵不等式（LMI）表示。例如，给定、约束表示;也就是说，即X为正半定。 CVX 提供了一种特殊的SDP 模式，允许在 CVX 模型中使用 Matlab 的标准不等式运算符>=，<=表示LMI。为了使用它，人们只需在模型前以cvx_beginsdp或 cvx_beginSDP语句开始，而不是简单地cvx_begin。 当 SDP 模式处于启用状态时，CV...
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前言 之前的几篇博客 经典的SDR算法： 用半正定松弛法 ( Semidefinite Relaxation) 求解二次优化问题 和 经典的SDR算法（下）：SDR的具体使用细节与相关代码 中介绍了一种行之有效的 QCQP问题的求解方法。 这其中， SDP 半正定规划 是 无可避免的必由之路。 然而，传统的CVX求解方法， 如内点法等， 其复杂度为 O(n3.5log⁡(1/ϵ))O\left(n^{3.5} \log (1 / \epsilon)\right)O(n3.5log(1/ϵ))， 其中 nnn
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cvx是一个用于求解凸规划问题的优化软件包。凸规划问题是指目标函数和约束条件都是凸函数的优化问题。它在各种科学和工程领域都有广泛的应用，如机器学习、信号处理、控制系统设计等。 cvx提供了一种方便且易于理解的声明式语法，使用户能够以简洁的方式描述自己的优化问题。用户只需指定目标函数和约束条件，并指定变量的类型与范围，cvx会自动将问题转化为凸优化问题，并调用合适的求解器进行求解。 cvx支持各种求解器，如ECOS、SCS、SDPT3等。这些求解器使用了不同的算法和技术，能够有效地求解不同类型的凸优化问题。用户可以根据自己的需求选择合适的求解器。 cvx求解器求解凸规划问题的流程如下：首先，cvx将用户输入的优化问题转化为一个凸优化问题，确定目标函数和约束条件的凸性质。然后，cvx选择合适的求解器，并将凸优化问题传递给求解器。求解器使用一系列的算法和技巧，通过迭代计算找到最优解。最后，cvx将求解结果返回给用户。 通过cvx求解器，用户可以方便地求解各种凸规划问题。它的优雅的语法和强大的求解能力使得用户能够更轻松地处理复杂的优化问题。 cvx的使用使得凸规划问题的求解变得更加高效和可靠。
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