金融风险管理：基于统计模型和蒙特卡洛模拟的数学建模与实战案例

最新推荐文章于 2024-07-25 11:03:05 发布
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分类专栏： 2024数学建模 数学建模笔记 文章标签： 数学建模
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目录

引言

金融风险管理模型介绍

使用Matlab进行金融风险管理建模

实战案例：股票投资风险管理

结论

引言

金融风险管理是金融领域中的重要问题之一，涉及到如何评估和管理投资和交易中的各种风险。数学建模是研究金融风险管理的有效方法之一，其中统计模型和蒙特卡洛模拟是常用的技术。在本篇博客中，我们将介绍统计模型和蒙特卡洛模拟的基本原理，演示如何使用Matlab进行模型建立和求解，并通过一个实战案例来展示模型的应用和分析。

金融风险管理模型介绍

金融风险管理模型通常涉及以下几个方面：

  1. 风险类型：包括市场风险、信用风险、操作风险
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