时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测

最新推荐文章于 2024-07-22 22:12:59 发布
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 深度学习算法 机器学习算法 文章标签： python 深度学习 lstm cnn
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本文通过Tensorflow构建了一个基于CNN-LSTM的股票价格预测模型，将股票数据转化为2D图像进行CNN特征提取，然后用LSTM进行时序建模。模型通过64个filter、Relu激活、max-pooling和dropout防止过拟合。虽然简单，但展示了数据处理、模型构建和评估的基本流程，为进一步改进提供了思路。
摘要由CSDN通过智能技术生成

时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测

目录

基本介绍

这篇文章将带大家通过Tensorflow框架搭建一个基于CNN-LSTM的简单股票价格预测模型，这个模型首先是将一个窗口的股票数据转换为一个2D的图像数据，然后通过CNN进行特征提取。
文中，通过64个filter来进行特征提取，之后通过Relu函数进行激活，接着通过max-pooling进行池化处理，最后加入了概率为0.3的dropout来防止过拟合。最后输出一段序列作为后面LSTM的输入。然后通过LSTM对得到的feature map进行时序建模。
1
本文只是通过这样一个简单的基本模型，带大家梳理一下数据预处理，模型构建以及模型评估的流程。模型还有很多可以改进的地方，例如特征提取部分选择更有意义的特征等。

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