时间序列分析 | 用于社区发现的金融时间序列的随机矩阵理论 (RMT) 过滤社区发现算法（Matlab完整程序）
基本描述
该程序对金融时间序列的相关矩阵进行特征分解，过滤掉市场模式成分和噪声成分，只留下原始时间序列集合中对应于中观结构的相关矩阵成分。
该函数旨在与社区发现算法（如 Louvain 方法）结合使用，以允许对基于时间序列的网络进行社区社区。
模型描述
使用随机矩阵理论 (RMT) 创建过滤关联，对时间序列的相关矩阵进行特征分解，并将其拆分为三个部分，Crandom、Cgroup 和 Cmarket，返回一个过滤后的只包含 Cgroup 的相关矩阵，该功能旨在与社区结合使用，检测算法（如 Louvain 方法）允许社区
订阅专栏 解锁全文
554
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
