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🔥 内容介绍
股票市场是一个高度不确定的市场,股票价格的涨跌往往受到多种因素的影响。因此,股票价格预测一直是金融领域的热门研究课题。在本文中,我们将介绍一种基于RF随机森林算法的股票价格时间序列预测方法。
RF随机森林算法是一种集成学习算法,它通过组合多个决策树来提高预测准确性。在RF随机森林算法中,每个决策树的训练数据是从原始数据中随机抽取的一部分,这样可以减少过拟合的风险。最终的预测结果是所有决策树的预测结果的平均值。
在进行股票价格预测时,我们需要收集相关的数据,包括历史股票价格、公司财务报表、宏观经济指标等。在本文中,我们将以某家公司的股票价格为例进行预测。
首先,我们需要对数据进行预处理。我们可以使用Python中的Pandas库对数据进行清洗和处理。具体来说,我们需要对数据进行缺失值处理、异常值处理、数据归一化等操作,以便更好地进行模型训练和预测。
接下来,我们需要将数据集划分为训练集和测试集。在本文中,我们将采用70%的数据作为训练集,30%的数据作为测试集。我们可以使用Python中的Scikit-learn库来进行数据集划分。
然后,我们需要选择合适的特征和目标变量。在本文中,我们将选取历史股票价格作为特征,选取未来一周的股票价格作为目标变量。我们可以使用Python中的Numpy库来进行特征和目标变量的选择和处理。
接下来,我们可以使用Python中的Scikit-learn库来构建RF随
📣 部分代码
%% 清空环境变量
warning off % 关闭报警信息
close all % 关闭开启的图窗
clear % 清空变量
clc % 清空命令行
%% 导入数据
res = xlsread('数据集.xlsx');
%% 划分训练集和测试集
temp = randperm(357);
P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';
T_train = res(temp(1: 240), 13)';
M = size(P_train, 2);
P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';
T_test = res(temp(241: end), 13)';
N = size(P_test, 2);
%% 数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);
t_train = ind2vec(T_train);
t_test = ind2vec(T_test );
⛳️ 运行结果
🔗 参考文献
[1] 王惠莹,郝泳涛.基于技术指标和随机森林的股价走势预测算法[J].现代计算机, 2021, 27(27):6.DOI:10.3969/j.issn.1007-1423.2021.27.007.
[2] 李辉,化金金,邹波蓉.基于RF-LSTM组合模型的股票价格预测[J].河南理工大学学报:自然科学版, 2022, 41(1):7.
[3] 李辉,化金金,邹波蓉.基于RF-LSTM组合模型的股票价格预测[J]. 2022.