基于长短期记忆网络 LSTM 实现股票单变量时间序列预测(PyTorch版)

前言

系列专栏:【深度学习：算法项目实战】✨︎
涉及医疗健康、财经金融、商业零售、食品饮料、运动健身、交通运输、环境科学、社交媒体以及文本和图像处理等诸多领域，讨论了各种复杂的深度神经网络思想，如卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、门控循环单元、长短期记忆、自然语言处理、深度强化学习、大型语言模型和迁移学习。

近来，机器学习得到了长足的发展，并引起了广泛的关注，其中语音和图像识别领域的成果最为显著。本研究论文分析了深度学习方法——堆叠长短期记忆神经网络 Stacked LSTM 在股市中的表现。论文显示，虽然这种技术在语音识别等其他领域取得了不错的成绩，但在应用于金融数据时却表现不佳。事实上，金融数据的特点是噪声信号比高，这使得机器学习模型难以找到模式并预测未来价格。

本文通过对 LSTM 时间序列预测模型的介绍，探讨Stacked LSTM在股市中的表现，特别是一些科技股（苹果、亚马逊、谷歌和微软）。本研究文章的结构如下。第一节介绍金融时间序列数据。第二节对金融时间数进行特征工程。第三节是构建模型、定义参数空间、损失函数与优化器。第四节是训练模型。第五节是评估模型与结果可视化。第六部分是预测下一个时间点的收盘价。