CoVaR计算手册-动态CoVaR模型-数据、代码、步骤

1、数据来源：自主整理

2、时间跨度：无

3、区域范围：无

4、指标说明：

里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤

5、文件说明：

① dynamiccovar.xlsx为可实验的原始数据。其相关变量名解释可在手册上了解

② dynamiccovar.wfl已经导入了数据，可以直接打开并在里面运行代码文件dynamiccovar.prg测试结果。

③ 打开dynamiccovar.wfl时注意更换工作路径

包含案例：

以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。

相关研究：

[1]刘改芳, 杨威. 基于DEA的文化旅游业投资效率模型及实证分析[J]. 旅游学刊, 2013, 28(001):77-84.

[2]李春好. 先进制造技术选择的多目标广义投资效率模型[J]. 中国软科学, 2002, 000(008):73-76.

[3]沈磊, 刘园丽. 融资约束、企业异质性与我国A上市公司投资效率——基于异质性随机边界投资模型[J]. 世界经济情况, 2014.

[4]王坚强, 阳建军. 基于DEA模型的企业投资效率评价[J]. 科研管理, 2010, 031(004):73-80.

下载链接：基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册.zip-数据集文档类资源-CSDN下载