基于分位数回归的静态CoVaR计算 案例与代码

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原文链接：《基于分位数回归的静态CoVaR模型计算与操作》

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一、静态CoVaR模型介绍

二、资料简介

实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
关键词：【分位数回归】【CoVaR】

资料见原文链接，部分代码示例，获取统计值

'首先对数据进行描述性统计分析
group g v* '将各收益率序列名v开头合成一个组g
g.add s    '添加收益率序列s到g组
g.stats    '获取各个收益率序列的统计值

三、解决的问题

① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、Co