基于分位数回归的动态CoVaR计算 案例与代码

本文介绍了如何利用分位数回归计算动态CoVaR,通过案例分析了16家中国主要上市银行与申万银行指数之间的系统性风险。详细步骤包括数据处理、模型构建和时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR的计算,旨在解决实证研究中的技术操作问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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原文链接:《基于分位数回归的动态CoVaR模型计算与操作》

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一、动态CoVaR模型介绍

二、资料简介

实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
关键词:【动态CoVaR】【分位数回归】【状态变量】

资料见原文链接,部分代码示例,获取统计值:

'一、查看数据
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