基于分位数回归的动态CoVaR计算 案例与代码

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分类专栏： 金融风险 计量经济学 文章标签： 时变CoVaR 动态CoVaR 分位数回归
于 2020-04-05 14:11:35 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/105326255
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本文介绍了如何利用分位数回归计算动态CoVaR，通过案例分析了16家中国主要上市银行与申万银行指数之间的系统性风险。详细步骤包括数据处理、模型构建和时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR的计算，旨在解决实证研究中的技术操作问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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原文链接：《基于分位数回归的动态CoVaR模型计算与操作》

报名已结束：基于分位数回归的动态CoVaR模型计算与操作

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一、动态CoVaR模型介绍

二、资料简介

实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
关键词：【动态CoVaR】【分位数回归】【状态变量】

资料见原文链接，部分代码示例，获取统计值：

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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作学习资料
07-13
包含原始数据、prg代码文件，里面既有菜单操作，又有代码文件（含中文注释）。 可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题,十分方便处理工作量作量庞大的计量回归） 实现从最初录入数据到最后完成 利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和处理数据 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR 具体包括： 数据检验 描述性统计 SDF检验 ARCH检验 动态CoVaR模型与操作等
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
04-14
资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问 题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归 计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作 步骤。 【关键词】：动态CoVaR、分位数回归、状态变量 解决问题: ① 实现从 最初录入数据到最后完成 ② 利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和处理数据 ③ 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR 案例介绍： 以我国16个主要上市 银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的 动态CoVaR模型，来研究商业银行系统性风险及其溢出效应。 操作软件：Eview s软件。 操作文件： （包含原始数据、prg代码文件，里面既有菜单操作，又有代码 文件（含中文注释）。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归） 操作结 果之一（delta CoVaR动态图） 相关描述： 补充内容 (2020-9- 25 16:33): 【dynamiccovar.prg】【代码修正】 '三、（ 三）利用5%分位
基于分位数回归的动态条件下的时变CoVaR、delta-CoVaR测度与溢出效应分析，使用分位数回归方法计算金融风险价值的动态变化及溢出效应——Adrian2016原理与R语言实现
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通过以上对时变动态分位数CoVaR、delta-CoVaR等概念的解释，以及使用分位数回归方法计算动态条件在险价值的介绍，我们可以更好地理解金融机构风险管理中的重要概念和方法。同时，通过使用R语言编写的代码，金融从业者可以更快速、精确地评估风险敞口，并根据评估结果进行相应的风险管理决策。本文使用R语言编写了相应的代码，代码已经进行了详细的注释，并且给出了示例数据以及如何修改代码来适应不同的数据集的说明。本文基于分位数回归方法，利用R语言编写了计算动态条件在险价值的代码，并给出了相应的示例数据和计算结果。
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原文链接：https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html 一、静态CoVaR模型介绍 二、资料简介 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。 关键词：【分位数回归】【Co...
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原文链接： 一、模型介绍 二、资料介绍 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分DCC-GARCH和CoVaR相关的论文模型的实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。 关键词：【动态CoVaR】【DCC-GARCH模型】【DCC-GARCH-CoVaR】 部分代码示例，查看统计值： '一、...
CoVaR计算手册-动态CoVaR模型-数据、代码、步骤
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1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤5、文件说明：① dynamiccovar.xlsx为可实验的原始数据。其相关变量名解释可在手册上了解② dynamiccovar.wfl已经导入了数据，可以直接打开并在里面运行代码文件dynamiccovar.prg测试结果。③ 打开dynamiccovar.wfl时注意更换工作路径
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含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态Co VaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。 解决的问题: ① 实现从最初录入数据到最后完成 ② 利用分...
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给我一个，基于分位数回归的动态CoVaR计算的Python代码模板
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以下是一个基于分位数回归的动态CoVaR计算的Python代码模板： ```python import pandas as pd import numpy as np import statsmodels.api as sm # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 定义分位数 q = 0.05 # 初始化结果矩阵 covaR = pd.DataFrame(columns=data.columns) # 循环计算每个时间点的covaR for i in range(len(data)): # 划分样本和测试集 sample = data.iloc[:i+1,:] test = data.iloc[i+1,:] # 计算VaR model = sm.QuantReg(sample['y'], sm.add_constant(sample['x'])) result = model.fit(q=q) VaR = result.predict([1, test['x']]) # 计算CoVaR model = sm.QuantReg(sample['y'], sm.add_constant(sample['x'])) result = model.fit(q=q) CoVaR = result.predict([1, VaR]) # 将结果加入结果矩阵 covaR.loc[i,:] = CoVaR # 保存结果 covaR.to_csv('covaR.csv') ``` 其中，`data.csv` 是包含 `x` 和 `y` 两个变量的数据集，`q` 是分位数，`covaR` 是存储结果的矩阵，该模板使用 `statsmodels.api` 库中的 `QuantReg` 函数来进行分位数回归。
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