eviews计算covar_第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量—基于GARCH-CoVaR模型

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目录

第

7

章我国商业银行风险溢出效应的度量——基于

GARCH-CoVaR

模型

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7.1

引言

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7.1.1

研究问题的提出

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7.1.2

文献综述及研究新意与贡献

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1

7.2

理论分析与研究思路

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2

7.2.1

风险溢出效应及其度量指标

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3

7.2.2 GARCH

模型

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