2007-2022年金融机构的系统性风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据

已于 2023-08-17 00:37:52 修改
阅读量747 收藏 2
点赞数
文章标签： 金融 其他
于 2023-08-10 01:10:20 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/vvv678/article/details/132200695
版权

01、数据简介

金融系统性风险是指某个金融机构经营失败或者重组倒闭，引起其他金融机构之间经营失败的连锁反应，产生更广意义上的经济产生的实质性的负面效果。金融系统性风险会引起大量人员失业，社会经济反应等，金融系统性风险有重要的经济意义。

原始数据选取金融机构上市公司收盘价的对数收益率，通过CoVaR、分位数CoVaR、DCC方法计算的CoVaR、分位数计算的CoVaR、分位数计算的CoVaR和MES。10年之前的数据有缺失，2010年后的数据基本都有。

数据名称：金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据

数据年份：2007-2022年

最低0.47元/天 解锁文章
vvv678
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 2
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
MES系统项目风险管理解决方案
ninan98的博客
03-04 1659
软件项目风险管理是保证软件工程项目顺利实施的重要环节，针对企业特点，阐述了在软件研发中产生风险的原因，讨论了软件项目管理风险管理控过程。以某具体软件项目的开发和实施为背景，将主成分分析和相关性分析等方法引入软件项目风险管理的研究中，从风险识别、风险分析和风险处理方法3个方面讨论了如何进行风险管理。 1概述 软件项目开发过程中的风险源于其开发过程的不确定性，具体表现在：①项目需求的不确定性；②项目转换阶段时的不确定性(包括从项目需求阶段到软件设计阶段，以及设计方案阶段到实施方案阶段)；③重用项目成果.
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年
05-25
一、数据简介： 1、共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 2、统计范围：上市金融机构（银行、证券、保险等） 2、时间跨度：2007年至2022年，数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有。所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。 3、文件包含计算代码＋原始数据＋计算结果 二、指标说明：     金融系统性风险是指在金融系统内，由于各种关联的存在，形成风险传染，而逐渐产生的内生性不确定损失(Allen and Gale, 2000)。除了有关系统性风险内生机制(Acemoglu e 三、参考文献： [1]王剑,杜红军.非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究[J].金融经济,2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002. [2]朱子言,刘晓星.系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J].金融经济学研究,2023,38(02):20-34.
eviews计算covar.zip
09-25
Eviews计算CoVaR的步骤，分位数回归方法和GARCH方法。
深度学习代码|MSE损失的代码实现
weixin_47748259的博客
03-31 1392
一般在反向传播时，都是先求loss，再使用loss.backward()求loss对每个参数 w_ij和b的偏导数(也可以理解为梯度)。但是只有标量才能执行backward()函数，因此在反向传播中reduction不能设为"none"。NumPy 是 Python 语言的一个第三方库，支持大量高维度数组与矩阵运算。此外，NumPy 也针对数组运算提供大量的数学函数。机器学习涉及到大量对数组的变换和运算，NumPy 就成了必不可少的工具之一。具体地，在深度学习中，可以使用该函数用来计算两个特征图的相似性。
讲透金融风控建模全流程(附 Python 代码)
机器学习社区
12-03 2136
信贷风控是数据挖掘算法最成功的应用之一，这在于金融信贷行业的数据量很充足，需求场景清晰及丰富。信贷风控简单来说就是判断一个人借了钱后面（如下个月的还款日）会不会按期还钱。更专业来说，信贷风控是还款能力及还款意愿的综合考量，根据这预先的判断为信任依据进行放贷，以此大大提高了金融业务效率。本文内容较长，喜欢记得收藏、点赞。 与其他机器学习的工业场景不同，金融是极其厌恶风险的领域，其特殊性在于非常侧重模型的解释性及稳定性。业界通常的做法是基于挖掘多维度的特征建立一套可解释及效果稳定的规则及风控模型对每笔订单/用户
系统性金融风险指标数据（2007年1月-2020年12月）
m0_65541699的博客
11-28 801
系统性金融风险指标数据（2007年1月-2020年12月）
金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012
m0_71334485的博客
11-15 635
金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件
04-10
系统性风险计算代码 代码跑出结果 call_fct.m dcc_hessian. m dcc_mvgarch.m dcc_mvgarch_full_likelih ood.m dcc_mvgarch_likelihood.m fct_MES.m GJRgarch.m GJRgarchlikelihood.m hessian _2sided.m main_script.m quantilereg.m
基于股票收益率-收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码
最新发布
04-14
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现 做完论文，把代码拿出来分享 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代 码，基于股票收益率计算的，同时也加入了宏观经济变量, 是时变 的...
系统性风险CoVaR计算
09-21
R语言 ...条件在险价值CoVaR是由Adrain和Brunnermeier(2008)提出，由于金融网络中单个机构的风险可能会通过网络传染至其他机构，常被用于度量金融网络中单个机构在陷入危机时对系统风险的贡献程度。
论文研究-金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角.pdf
09-20
论文研究-金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角.pdf,  根据系统性风险定义，从时间和空间两个维度出发，利用尾部依赖来对系统性风险进行度量. 实证分析结果表明，银行业、证券业以及保险业存在系统性风险，且银行业、证券业以及保险业系统性风险呈现出了共性：经济下行时期系统性风险大于经济上行时期系统性风险. 进一步，本文分别对银行业、证券业以及保险业系统性风险存在的原因展开分析，并从系统流动性、杠杆率和公允价值计量对经济下行系统性风险增强提供了解释，认为流动性风险传导是引发系统性风险的重要原因. 基于此，对金融业体系建立动态拨备制度提供了佐证.
金融网络的系统性风险和稳定性-研究论文
06-10
我们提供了一个框架，用于研究金融网络架构与交易对手风险蔓延导致系统性故障的可能性之间的关系。 我们表明，随着银行间联系的增加，金融传染呈现出一种相变形式：只要影响金融机构的负面冲击的幅度和数量足够小，更“完整”的银行间债权就能增强系统的稳定性。 然而，超过某一点后，这种相互联系开始成为传播冲击的机制，并导致金融体系更加脆弱。 我们还表明，在自然契约假设下，由于网络外部性的存在，处于均衡状态的金融网络可能在社会上效率低下：即使银行考虑了其贷款、冒险和失败对其直接债权人的影响，他们不会内化他们的行为对网络其余部分的后果。
论文研究 - 解释货币市场基金中的系统性风险
05-27
这项研究首次使用偏最小二乘结构方程模型（PLS-SEM）评估了来自不同来源的美国机构主要货币市场基金（MMF）对系统风险的贡献。 这项研究背后的主要动机是使用PLS-SEM追踪系统性风险至其潜在来源，并衡量哪些类型的关系提供了重要的解释。 我以逐步的方式说明了PLS-SEM的应用和结果解释，以增强PLS-SEM的新功能，并进行耐用性测试。 研究结果表明，在危机年代，宏观审慎指标对潜在系统性风险的贡献要大于审慎指标。 这表明可追溯到各个MMF市场地位的宏观审慎指标在理解危机期间的系统性风险方面更为重要，并进一步突显了市场的相互联系。 PLS-SEM可用于测试在探索环境中出现的新指标的解释能力。
中国金融机构连通性的周期演化和系统性风险动态研究
12-28
中国金融机构连通性的周期演化和系统性风险动态研究，李海奇，董妍，本文利用2007年至2018年中国上市金融机构的日波动序列数据研究了中国金融机构的动态总体连通性和频率连通性。研究结果表明：中国金�
ES期望损失:Stata及Python实现
Stata连享会
08-11 1434
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/5e74f7966cf51.html 目录 1. ES (期望损失) 简介 1.1 引言 1.2 起源与发展 1.3 VaR 的缺陷 1.4 期望损失 ES 2. ES 优点和局限 2.1 ES 的优点 2.2 ES 的局限性 3. ES 模型在金融机构中的应用 4. ES 的 Python 实现 5. ES 的 Stata 实现 1. ES (期望损失) 简介 1.1 引言 在「..
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
热门推荐
ChenQihome9的博客
04-06 3万+
在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无法捕捉到风险溢出效应的影响。在08年危机之后，VaR方法受到了人们的责备和质疑，而Adian和Brunnermeier于2009年提出的CoVaR方法，为风险管理实践提供了新的思路。...
线性回归 MES 损失函数中 theta 问题
qq_42920245的博客
10-23 963
用到的矩阵知识： 1. 线性回归的预测模型： 2. 线性回归的预测模型(向量化)： 3. 线性回归模型的损失函数(是一个凸函数)： 4. 化简过程： 5. 求导过程： 6. 标准方程： 7. 代码实现： import numpy as np x = np.random.randint(10,size=(4,3)) y = np.array([1 + 2*x1 + 3*x2 +...
2007-2022年金融机构的系统性金融风险covar、mes、dcc计算代码+计算结果+原始数据
11-24
一般计算协方差时需要使用原始数据，假设有n个观测值，其中X和Y是两个变量的向量，那么COVAR的计算可以使用以下代码框架： ``` # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算平均值 mean_X = sum(X...

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值