从量化策略容量延伸到现实策略容量

先前在tradingview看到的半个套利策略在公开后，这两年其收益率显著下滑，回归到平凡状态。同样类似的还有泡菜搬砖和跨所套利策略。这几乎都是老生常谈的开源引流贴，事实上也很难有高超额收益了。
类似的就是公费师范生撕契约上岸深圳老师，白俄罗斯法硕考公，澳洲护士入籍，赴美转cs硕湾区码农，高材生无脑转在线教培，这些本该看来有超额收益的事情，被聪慧的国人卷到变贵，变得更有风险，变得被官方制裁。。最终的结局就是先来的人吃到肉，后来的人被卖铲子的赚到肉自己喝点汤，再晚的汤都没的喝。
所以我想明白了，不同时代和风格下肯定都是有自己专属的超额策略的。只是没被你挖掘到。开源的策略大都会走向平凡的结局。被广泛开源并且目前广泛应用的策略，比起亲自入门，不如给他们卖铲子做市商。
亲自挖的因子，先做人迹罕至的小路，这世界才会给勇者以大的奖赏。
并且最后，我会从一个优先看超额收益多少的习惯，转变为优先预估这个策略有多少容量。