QMT的交易示例中《调整至目标持仓Demo》的bug代码梳理

#encoding:gbk

'''
调仓到指定篮子
'''

import pandas as pd
import numpy as np
import time
from datetime import timedelta,datetime

#自定义类 用来保存状态 
class a(object):
	def __init__(self):
		#初始化委托状态记录容器
		self.waiting_dict = {}
		self.all_order_ref_dict = {}
		#撤单间隔 单位秒 超过间隔未成交的委托撤回重报
		self.withdraw_secs = 30
		#定义策略开始结束时间 在两者间时进行下单判断 其他时间跳过
		self.start_time = '093000'
		self.end_time = '150000'
A=a()


def init(C):
	'''读取目标仓位 字典格式 品种代码:持仓股数, 可以读本地文件/数据库，当前在代码里写死，600000.SH浦发银行,000001.SZ平安银行'''
	A.final_dict = {"600000.SH" :300, '000001.SZ' : 200}
	'''设置交易账号 acount accountType是界面上选的账号 账号类型'''
	A.acct = account
	A.acct_type = accountType
	#定时器 定时触发指定函数
	C.run_time("f","1nSecond","2019-10-14 13:20:00","SH")  #pengxuan_note:官方文档中只有4个参数，这里有5个，最后一个是没用的，也没有报错不知道什么原因


def f(C):
	'''定义定时触发的函数 入参是ContextInfo对象'''
	#记录本次调用时间戳
	t0 = time.time()
	final_dict=A.final_dict
	#本次运行时间字符串
	now = datetime.now()
	now_timestr = now.strftime("%H%M%S")
	#跳过非交易时间 pengxuan_note:未判断中午11:30:00——13:00:00之间的休市时间
	if now_timestr < A.start_time or now_timestr > A.end_time:
		return
	#获取账号信息
	acct = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'account')
	if len(acct) == 0:
		print(A.acct, '账号未登录 停止委托')
		return
	acct = acct[0]
	#获取可用资金
	available_cash = acct.m_dAvailable
	print(now, '可用资金', available_cash)
	#获取持仓信息
	position_list = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')
	#持仓数据 组合为字典
	position_dict = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : int(i.m_nVolume) for i in position_list}
	position_dict_available = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : int(i.m_nCanUseVolume) for i in position_list}
	#未持有的品种填充持股数0
	not_in_position_stock_dict = {i : 0 for i in final_dict if i not in position_dict}
	position_dict.update(not_in_position_stock_dict)
	#print(position_dict)
	stock_list = list(position_dict.keys())
	# print(stock_list)
	#获取全推行情
	full_tick = C.get_full_tick(stock_list)
	#print('fulltick', full_tick)
	#更新持仓状态记录
	refresh_waiting_dict(C)
	#撤超时委托
	order_list = get_trade_detail_data(A.acct, 'stock', 'order')
	if '091500'<= now_timestr <= '093000':#指定的范围內不撤单
		pass
	else:
		for order in order_list:
			#非本策略 本次运行记录的委托 不撤
			if order.m_strRemark not in A.all_order_ref_dict:
				continue
			#委托后 时间不到撤单等待时间的 不撤
			if time.time() - A.all_order_ref_dict[order.m_strRemark] < A.withdraw_secs:
				continue
			#对所有可撤状态的委托 撤单
			if order.m_nOrderStatus in [48,49,50,51,52,55,86,255]:
				print(f"超时撤单 停止等待 {order.m_strRemark}")
				#cancel(order.m_strOrderSysID,A.acct,'stock',C)
	#下单判断
	for stock in position_dict:
		#有未查到的委托的品种 跳过下单 防止超单
		if stock in A.waiting_dict:
			print(f"{stock} 未查到或存在未撤回委托 {A.waiting_dict[stock]} 暂停后续报单")
			continue
		if stock in position_dict.keys(): #pengxuan_note:此处用判断条件没用,stock 是从上面for循环中position_dict取出来的,一定是存在于position_dict.keys中的
			#print(position_dict[stock],target_vol,'1111')
			#到达目标数量的品种 停止委托
			target_vol = final_dict[stock] if stock in final_dict else 0
			if int(abs(position_dict[stock] - target_vol)) == 0:  #pengxuan_note:此处用int其实没用
				print(stock, C.get_stock_name(stock), '与目标一致')
				continue
			#与目标数量差值小于100股的品种 停止委托
			if abs(position_dict[stock] - target_vol) < 100:
				print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标持仓{target_vol} 当前持仓{position_dict[stock]} 差额小于100 停止委托")
				continue
			#持仓大于目标持仓 卖出
			if position_dict[stock]>target_vol:
				vol = int((position_dict[stock] - target_vol)/100)*100
				if stock not in position_dict_available: #pengxuan_note:在59,60,62,63行中position_dict与position_dict_available都是从持仓中取出,并且position_dict数据更多,怎么可能stock不在position_dict_available呢
					continue
				vol = min(vol, position_dict_available[stock])
				#获取买一价
				print(stock,C.get_stock_name(stock),'应该卖出')
				buy_one_price = full_tick[stock]['bidPrice'][0]
				#买一价无效时 跳过委托
				if not buy_one_price > 0:
					print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 取到的价格{buy_one_price}无效，跳过此次推送")
					continue
				print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标股数{target_vol} 当前股数{position_dict[stock]}")
				msg = f"{now.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{stock}_sell_{vol}股"
				print(msg)
				#挂单价卖出
				#passorder(24,1101,A.acct,stock,13,-1,vol,'对冲',2,msg,C)
				A.waiting_dict[stock] = msg
				A.all_order_ref_dict[msg] = time.time()
			#持仓小于目标持仓 买入
			if position_dict[stock]<target_vol:
				vol = int((target_vol-position_dict[stock])/100) #pengxuan_note:缺少再乘100
				#获取卖一价
				sell_one_price = full_tick[stock]['askPrice'][0]
				#卖一价无效时 跳过委托
				if not sell_one_price > 0:
					print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 取到的价格{sell_one_price}无效，跳过此次推送")
					continue
				target_value = sell_one_price * vol
				if target_value > available_cash:
					print(f"{stock} 目标市值{target_value} 大于 可用资金{available_cash} 跳过委托")
					continue
				print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标股数{target_vol} 当前股数{position_dict[stock]}")
				msg = f"{now.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{stock}_buy_{vol}股"
				print(msg)
				#挂单价买入
				#passorder(23,1101,A.acct,stock,13,-1,vol,'对冲',2,msg,C)
				A.waiting_dict[stock] = msg
				A.all_order_ref_dict[msg] = time.time()
				available_cash -= target_value
	#打印函数运行耗时 定时器间隔应大于该值
	print(f"下单判断函数运行完成 耗时{time.time() - t0}秒")


def refresh_waiting_dict(C):
	"""更新委托状态 入参为ContextInfo对象"""
	#获取委托信息
	order_list = get_trade_detail_data(A.acct,A.acct_type,'order')
	#取出委托对象的 投资备注 : 委托状态
	ref_dict = {i.m_strRemark : int(i.m_nOrderStatus) for i in order_list}
	del_list = []
	for stock in A.waiting_dict:
		if A.waiting_dict[stock] in ref_dict and ref_dict[A.waiting_dict[stock]] in [56, 53, 54]:
			#查到对应投资备注 且状态为成交 / 已撤 / 部撤， 从等待字典中删除
			print(f'查到投资备注 {A.waiting_dict[stock]}，的委托 状态{ref_dict[A.waiting_dict[stock]]} (56已成 53部撤 54已撤)从等待等待字典中删除')
			del_list.append(stock)
		if A.waiting_dict[stock] in ref_dict and ref_dict[A.waiting_dict[stock]] == 57:
			#委托状态是废单的 也停止等待 从等待字典中删除 
			print(f"投资备注为{A.waiting_dict[stock]}的委托状态为废单 停止等待")
			del_list.append(stock)
	for stock in del_list:
		del A.waiting_dict[stock]

bug代码在上面代码中用注释进行标注。官方文档都写成这样，不能用点心吗？