常微分方程数值解笔记-3

收敛性与稳定性

1.收敛性的定义

在实际问题中，首先求出y的精确解，再使用该算法计算出差分解，取h趋于0，n趋于无穷大，比较精确解和差分解是否相等，如下

2.整体截断误差定理

p阶显式单步法若满足：

• 增量函数关于y满足利普西茨条件
• 微分方程初值是精确的

则该方法收敛，且整体截断误差也为h的p阶（大O）

这里注意整体截断误差为p阶：O(h^p)，局部截断误差为p阶：O(h^p+1)

证明方法：

• 通过局部截断误差的定义得到精确解和由前一点取精确解求得的差分解之间的误差小于Ch^p+1
• 通过增强函数的利普西茨条件得到由前一点取精确解求得的差分解与差分解之间的误差小于（1+hL）倍的前一点的整体截断误差
• 两者可得精确解和差分解之间的误差即整体截断误差的递推公式，得证

3.收敛性的判断及其他结论

• 显式单步法的收敛性的判断：验证增量函数是否满足利普西茨条件
• 单步法整体截断误差由初值误差和局部截断误差决定，整体比局部低一阶
• 要更高精度，需要提高局部截断误差的阶

4.绝对稳定性

某算法在计算过程中任意一步中产生的误差在以后的计算中都逐步衰减，则该算法是绝对稳定的

5.试验方程和稳定域

将算法用于试验方程中测试稳定性，并假设只在初值产生误差，若此误差逐步衰减，则称该算法相对于绝对稳定的全体构成绝对稳定区域

算法A比算法B稳定，指的是A的绝对稳定区域比B大，举例如下

截图源自【《数值分析》| 华科 | 研究生基础课】https://www.bilibili.com/video/BV1AK4y1k7Px?p=34&vd_source=a53b34e44cbfd40d72a5b337c3e5a13d