连续型随机变量及其分布

1. 分布函数(概率累加和)

设X是一个随机变量，x是任意实数，函数
F ( x ) = P { X ≤ x } F(x)=P\{X\leq x\} F(x)=P{X≤x}, $-\infty <x<+\infty$
称为$X$的分布函数。
$F(x)$的基本性质：

1. $F(x)$是个不减函数
2. $0\le F(x)\le 1$且
   $$F(-\infty )=\underset{x\to 0}{\lim }F(x)=0$$$$F(\infty )=\underset{x\to \infty }{\lim }F(x)=1$$

2. 概率密度（面积为概率）

分布函数F(x),存在非负函数$f(x)$，使对于任意实数$x$有$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt$$，则称$X$为连续型随机变量，其中函数$f(x)$称为$X$的概率密度函数（概率密度）
性质：
1. $f(x)\ge 0$
2. ${\int }_{-\infty }^{\infty }f(x)dx=1$
3. 对于任意实数$x_1,x_2(x_1\le x_2)$
P { x < X ≤ x 2 } = F ( x 2 ) − F ( x 1 ) = ∫ x 1 x 2 f ( x ) d x P\{x \lt X \leq x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx P{x<X≤x2​}=F(x2​)−F(x1​)=∫x1​x2​​f(x)dx
4. 若$f(x)$在点$x$处连续，则有$F^{{}^{\prime }}(x)=f(x)$

3. 分布

1. 均匀分布
   若连续型随机变量X具有概率密度
   $$f(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{b-a}& a<x<b\\ 0& 其他\end{array}$$
   则称$X$在区间$(a,b)$上服从均匀分布，记为$X\sim U(a,b)$
2. 指数分布
   若连续型随机变量X的概率密度为
   $$f(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{\theta }{e}^{-x/\theta }& x>0\\ 0& 其他\end{array}$$
   其中$\theta >0$为常数，则称X服从参数为$\theta$的指数分布
3. 正态分布
   若连续型随机变量X的概率密度为
   $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }{e}^{-\frac{(x-u{)}^2}{2{\sigma }^2}}，-\infty <x<\infty$$
   其中$u,\sigma (\sigma >0)$为常数，则称X服从参数为$u,\sigma$的正态分布（高斯分布），记为$X\sim N(u,{\sigma }^2)$