数模国赛优秀论文学习-2020数模国赛C题1

参照优秀论文《针对中小微企业最优信贷决策研究》

数据侧写

对不同指标绘图进行初步分析，以便后续问题解决

pro1

1.1

对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析，评价类问题。

1.数据处理

剔除无效发票，负数发票，评估是否有漏税情况，剔除不予以放贷的D类企业。

以序列均值代替异常值

2.企业特征选取

4个方面的11个指标，建立评估指标体系

3.熵权法计算权重

将企业指标进行归一化和标准化处理，保证数据的非负性后，计算得到权重

数学建模——熵权法（附上实战的详细代码、具体注释以及运行结果）-CSDN博客

最常用的客观赋权方法——熵权法_客观赋权法-CSDN博客

4.Topsis法量化企业信贷风险

【数学建模系列】TOPSIS法的算法步骤及实战应用——MATLAB实现_topsis在matlab中的实现-CSDN博客

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评价类模型——Tposis法-CSDN博客

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TOPSIS(逼近理想解)算法原理详解与代码实现 - 知乎 (zhihu.com)

清风数学建模学习笔记——TOPSIS法（优劣解距离法）-CSDN博客

5.检验计算出的信贷风险的准确性

1.2

给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。

1.最优信贷决策模型

（1）是否放贷

确定风险阈值，低于阈值的则不放贷

（2）放贷利率

信贷风险越低得企业利率也越低，据此进行分级

（3）贷款额度

贷款额度需要满足银行利润最大化和风险最小化的经营原则。实际为优化问题。

利用RAROC理论写出具体的目标函数等，利用lingo进行求解。

银行内部管理的核心技术——RAROC指标解读 - 知乎 (zhihu.com) 

风险调整后资本收益率（RAROC）-银行- 人大经济论坛-经管百科 (pinggu.org)

pro2

在问题1的基础上，对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略

1.使用logit回归预测违约概率

违约概率为0-1变量，故用logit回归。用spass进行求解。

2.利用BP神经网络预测信用评级

信用等级为排序变量，故用BP神经网络。（有序变量是指分类数大于等于3，且类别之间存在序次关系的响应变量。）

利用MATLAB

3.问题求解

利用预测出的结合附件二数据，重复pro1的过程进行求解。

pro3

3.1

综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素（例如：新冠病毒疫情）对各企业的影响。

1.信贷策略的调整

济恢复最重要的手段之一通过调整利率来实现。因此在最优决策信贷模型中的利率变量中
乘上一个模型突发因子系数。

3.2

给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。

搜集新冠疫情相关数据，进行具体的信贷调整策略描述。