当变量(特征)之间不再相互独立,具有一定的相关性时,总的概率就不能再是一个一个累乘起来,而是要考虑变量之间的相关性,即引入协方差矩阵。协方差是用来描述变量之间的相关性的。这里是百度百科上关于协方差和协方差矩阵的解释。 多元高斯分布大的公式: 其中,x ∈ ,μ ∈ , Σ ∈ 。 μ 是特征向量的均值,Σ 是协方差矩阵。 μ 和 Σ 的计算公式如下: