单变量最优值求解问题

背景

• 讨论目标函数为一元单值函数$f: R\rightarrow R$时的最值求解问题
• 通过迭代求解得到结果
• 这些方法统称为一维搜索法或线性搜索法
• 这是多变量问题求解的特例，也是多变量问题求解的算法的一部分
• 主要逻辑为从初始搜索点$x^{(0)}$开始，产生一个迭代序列$x^{(1)}$, $x^{(2)}, ...$，在第$k=0,1,2,...$次迭代中，通过当前迭代点$x^{(k)}$和目标函数$f$构建下一个迭代点$x^{(k+1)}$

解法

黄金分割法

• 适用范围
  
  • 求解在闭区间$[a_0$, $b_0]$上的极点
  • 必须存在唯一局部极点，即在$[a_0, b_0]$上是单峰的
• 思想
  
  • 挑选区间$[a_0, b_0]$中的点，计算对应的目标函数值，并不断缩小极点所在的区间
  • 利用尽可能少的计算次数来找出极点，直到达到足够的精度水平
  • 如果只挑一个点，并不知道极点在点的左侧还是右侧，因此需要挑两个点进行计算，假设挑中$a_1$和$b_1$，满足$a_0 < a_1 < b_1 < b_0$，且有$a_1-a_0=b_0-b_1=\rho(b_0-a_0)$，也就是说，这里的$\rho$是用来控制区间缩小的范围的，因此$\rho < \frac{1}{2}$。并且根据$f(a_1)$和$f(b_1)$的值来判断新区间为$[a_1, b_0]$还是$[a_0, b_1]$
  • $\rho$的取值究竟多少才使得效率最高？假设第一次计算出来了$a_1$和$b_1$，然后根据大小关系把范围缩小成$[a_0, b_1]$，那么$a_1$不能白计算啊，所以如果让 a1=