台湾国立大学（林轩田）《机器学习技法》（第5讲）Kernel logistic regression

课程地址：https://class.coursera.org/ntumlone-001/class
课件讲义：http://download.csdn.net/download/malele4th/10212756
注明：文中图片来自《机器学习技法》课程和部分博客
建议：建议读者学习林轩田老师原课程，本文对原课程有自己的改动和理解

Lecture 5 kernel logistic regression

上节课我们主要介绍了Soft-Margin SVM，即如果允许有分类错误的点存在，那么在原来的Hard-Margin SVM中添加新的惩罚因子C，修正原来的公式，得到新的αn值。最终的到的αn有个上界，上界就是C。Soft-Margin SVM权衡了large-margin和error point之前的关系，目的是在尽可能犯更少错误的前提下，得到最大分类边界。本节课将把Soft-Margin SVM和我们之前介绍的Logistic Regression联系起来，研究如何使用kernel技巧来解决更多的问题。

目录

1 Soft-Margin SVM as Regularized Model

先复习一下我们已经介绍过的内容，我们最早开始讲了Hard-Margin Primal的数学表达式，然后推导了Hard-Margin Dual形式。后来，为了允许有错误点的存在（或者noise），也为了避免模型过于复杂化，造成过拟合，我们建立了Soft-Margin Primal的数学表达式，并引入了新的参数C作为权衡因子，然后也推导了其Soft-Margin Dual形式。因为Soft-Margin Dual SVM更加灵活、便于调整参数，所以在实际应用中，使用Soft-Margin Dual SVM来解决分类问题的情况更多一些。

Soft-Margin Dual SVM有两个应用非常广泛的工具包，分别是Libsvm和Liblinear。 Libsvm和Liblinear都是国立台湾大学的Chih-Jen Lin博士开发的，Chih-Jen Lin的个人网站为：Welcome to Chih-Jen Lin’s Home Page

下面我们再来回顾一下Soft-Margin SVM的主要内容。我们的出发点是用ξn来表示margin violation (违反)，即犯错值的大小，没有犯错对应的ξn=0。然后将有条件问题转化为对偶dual形式，使用QP来得到最佳化的解。

经过这种转换之后，表征犯错误值大小的变量ξn就被消去了，转而由一个max操作代替。

为什么要将把Soft-Margin SVM转换为这种unconstrained form呢？我们再来看一下转换后的形式，其中包含两项，第一项是w的内积，第二项关于y和w，b，z的表达式，似乎有点像一种错误估计err^，则类似这样的形式：


这里提一下，既然unconstrained form SVM与L2 Regularization的形式是一致的，而且L2 Regularization的解法我们之前也介绍过，那么为什么不直接利用这种方法来解决unconstrained form SVM的问题呢？有两个原因。一个是这种无条件的最优化问题无法通过QP解决，即对偶推导和kernel都无法使用；另一个是这种形式中包含的max()项可能造成函数并不是处处可导，这种情况难以用微分方法解决。

我们在第一节课中就介绍过Hard-Margin SVM与Regularization Model是有关系的。Regularization的目标是最小化Ein，条件是$w^Tw≤C$，而Hard-Margin SVM的目标是最小化$w^Tw$，条件是Ein=0，即它们的最小化目标和限制条件是相互对调的。对于L2 Regularization来说，条件和最优化问题结合起来，整体形式写成：



C减小，或者$\lambda$增大，效果是一致的。
Large margin 等同于 regularization，都起到了防止过拟合的作用

建立了Regularization和Soft-Margin SVM的关系，接下来我们将尝试看看是否能把SVM作为一个regularized的模型进行扩展，来解决其它一些问题。

2 SVM vs Logistic Regression

上一小节，我们已经把Soft-Margin SVM转换成无条件的形式：







至此，可以看出，求解regularized logistic regression的问题等同于求解soft-margin SVM的问题。反过来，如果我们求解了一个soft-margin SVM的问题，那这个解能否直接为regularized logistic regression所用？来预测结果是正类的几率是多少，就像regularized logistic regression做的一样。我们下一小节将来解答这个问题。

3 SVM for soft Binary Classification

那么，新的logistic regression表达式为

这个表达式看上去很复杂，其实其中的(bsvm,Wsvm)已经在SVM中解出来了，实际上的未知参数只有A和B两个。归纳一下，这种Probabilistic SVM的做法分为三个步骤：

这种soft binary classifier方法得到的结果跟直接使用SVM classifier得到的结果可能不一样，这是因为我们引入了系数A和B。一般来说，soft binary classifier效果更好。至于logistic regression的解法，可以选择GD、SGD等等。

4 Kernel logistic regression

5 总结

本节课主要介绍了Kernel Logistic Regression。首先把Soft-Margin SVM解释成Regularized Model，建立二者之间的联系，其实Soft-Margin SVM就是一个L2-regularization，对应着hinge error messure。然后利用它们之间的相似性，讨论了如何利用SVM的解来得到Soft Binary Classification。方法是先得到SVM的解，再在logistic regression中引入参数A和B，迭代训练，得到最佳解。最后介绍了Kernel Logistic Regression，证明L2-regularized logistic regression中，最佳解w∗一定可以写成z的线性组合形式，从而可以将kernel引入logistic regression中，使用kernel思想在z空间直接求解L2-regularized logistic regression问题。